Построение стратегии, основанной на индикаторе наклона сглаженной кривой Коппока

Концепцию анализа наклона сглаженной кривой моментум-индикатора можно в общем виде применить к любому рынку на любом временном горизонте. Очевидно, что данная модель может иметь огромное количество вариаций. В первоначальном виде формула Коппока включала пять переменных. Однако мы предлагаем сократить их количество до трех и таким образом получить более качественные результаты с более редкими и менее заметными падениями капитала. На языке MetaStock® одна из возможных формул для вычисления наклона сглаженной кривой моментум-индикатора с использованием небольшого числа переменных (три вместо пяти) выглядит следующим образом:

Mov(ROC(Mov(C,21*2,E),21*2*2*5,%),21*2*5,E);
Input("Plot a horizontal line at",-100,100,0);

Любой из данных параметров может изменяться. В нашем конкретном примере вычисления проводятся в три этапа:

1. Вычисляется ЭСС дневных цен закрытия длиной 42 дня.
2. Вычисляется (в %) 420-дневный темп изменения ЭСС длиной 42 дня, полученной на этапе 1.
3. Вычисляется 210-дневная ЭСС 420-дневного темпа изменений, полученного на этапе 2.

Сигнал к покупке поступает, когда наклон сглаженного темпа изменений (полученного на этапе 3) направлен снизу вверх. Сигнал к продаже поступает в случае, если наклон сглаженного темпа изменений (полученного на этапе 3) разворачивается сверху вниз. Результаты суммированы на графике, представленном на странице 192.

Исследование, проведенное нами на материале собранных за 101 год – с января 1900 по май 2001 года – данных о дневных значениях промышленного индекса Доу-Джонса, позволило обнаружить три параметра указанного индикатора, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда наклон сглаженной кривой темпов изменений разворачивается снизу вверх.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда наклон сглаженной кривой темпов изменений разворачивается сверху вниз.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, может получить $78 681,33 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 263,49% превышает аналогичные показатели стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказались убыточными и не были включены в стратегию. Индикатор наклона сглаженной кривой моментум-индикатора только на длинных позициях давал верные сигналы в 62,50% случаев. Торговля совершается достаточно неактивно: одна сделка каждые 578,50 дня. Заметим, что падения капитала, в сравнении со стратегией, основанной на кривой Коппока, были более редкими и менее существенными.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

Mov(ROC(Mov(C,opt1*opt2,E),opt1*opt2*opt2*opt3,%), opt1*opt2*opt3,E) > Ref(Mov(Mov(ROC(Mov(C,opt1*opt2,E),opt1*opt2*opt2*opt3,%), opt1*opt2*opt3,E),l,E),-l)

Закрыть длинную позицию:

Mov(ROC(Mov(C,opt1*opt2,E),opt1*opt2*opt2*opt3,%), opt1*opt2*opt3,E) < Ref(Mov(Mov(ROC(Mov(C,opt1*opt2,E),opt1*opt2*opt2*opt3,%), opt1*opt2*opt3,E),l,E),-l)

OPT1 Текущее значение: 21
OPT2 Текущее значение: 2
ОРТ3 Текущее значение: 5

Содержание

Далее