Построение стратегии, основанной на двойной экспоненциальной скользящей средней

Исследование, проведенное нами на материале собранных за последние 18 лет – с 21.04.1982 по 29.12.2000 – данных по непрерывным фьючерсам на S&P 500 (источник: CSI, www.csi.com), позволило обнаружить параметры торговой стратегии, которые на основе чисто механических сигналов, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P, когда значение данной цены закрытия больше значения ДЭСС длиной 3 дня, то есть при наличии указания на краткосрочную тенденцию роста.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500, когда значение данной цены закрытия меньше значения ДЭСС длиной 3 дня, то есть при наличии указания на краткосрочную тенденцию.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, может получить $545,79 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 47,24% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказывались убыточными и не были предусмотрены в стратегии. Двойная ЭСС только на длинных позициях давала эффективные сигналы покупки в 46,74% случаев. Торговля велась чрезвычайно активно: одна сделка каждые 6,46 дня.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию: CLOSE > Dema(CLOSE,opt1)

Закрыть длинную позицию: CLOSE < Dema(CLOSE,opt1)

ОРТ1 Текущее значение: 3

Содержание

Далее