Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Брокер бинарных опционов Finmax предлагает Вам начать прибыльную торговлю без риска – сделайте верный прогноз и Ваш доход возрастет. В противном случае, компания вернет Вам Вашу инвестицию!

Нидерхоффер В., Кеннер Л. Практика биржевых спекуляций

В «Практике биржевых спекуляций» авторы исследуют основы мифов, дезинформации и пропаганды, которыми ежедневно бомбардируют инвесторов все средства массовой информации. Суеверия, попытки применить прошлый опыт к уже изменившейся ситуации, повторяющиеся снова и снова «бабушкины сказки» – все это разоблачается в книге.

Какой брокер лучше?         Альпари         Just2Trade         United Traders         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Какой брокер лучше?   Just2Trade   Альпари   R Trader

Более точная оценка взаимосвязи

Если использовать только информацию о том, превысило или нет данное значение среднее для этой переменной, теряется много информации. Можно использовать более точную меру корреляции, которая учитывает не только знак, но и величины отклонения от средних. Наиболее популярным методом измерения связи двух переменных является коэффициент корреляции.

Этот коэффициент вычисляется при помощи расчета ковариации (совместной вариации) двух переменных. Вот его формула:

где Гух – коэффициент корреляции, a S – стандартные отклонения. Ковариация между Y и X определяется по следующей формуле:

где Y и X – средние значения переменных Y и X. Таким образом, мы вычисляем среднюю величину произведения отклонений индивидуальных значений этих переменных от их средних значений. Если значение одной переменной из пары значений выше ее среднего, а другой – ниже, то их произведение при подсчете ковариации вычитается из общего итога. Размер выборки обозначен буквой n в знаменателе формулы, а единица вычитается из него для коррекции количества степеней свободы. В нашем примере зависимая переменная Y – это процентное изменение индекса S&P 500 в следующем году, а переменная X – изменение ставок казначейских векселей в текущем году.


Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.


Вот последовательность расчета ковариации двух переменных:

1. Подсчитайте среднее для всех значений переменной X, а потом сделайте то же для переменной Y.
2. Вычтите среднее из каждого индивидуального значения.
3. Перемножьте каждую пару отклонений от среднего (вариации) и сосчитайте их среднее значение.

В табл. 8.2 показан этот расчет для процентных ставок и доходности S&P 500 за последние 10 лет.

Таким образом, ковариация между Y и X равна 14,86, деленным на 10 лет минус 1, или на 9 (девять степеней свободы).

Для того чтобы рассчитать на основе этого значения ковариации коэффициент корреляции, посчитайте стандартные отклонения Y и X. Для этого нужно возвести в квадрат отклонения от среднего для каждой переменной и затем сложить результаты (табл. 8.3).

Дисперсии переменных равны этим суммам, деленным на (n-1):

Для того чтобы получить стандартные отклонения, нужно извлечь из дисперсий квадратный корень. Квадратный корень из 2,86% равен 16,9%, а квадратный корень из 11,07% равен 33,3%.

Затем следует подставить полученные результаты в исходную формулу:

Вот более элегантный способ записи формулы для коэффициента корреляции:

Точно так же, как и для грубой оценки корреляции, которую мы получили из четырехклеточной таблицы, расчеты числителя и знаменателя приведенной выше формулы были основаны на отклонениях наблюдений от средних значений.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа

Яндекс.Метрика