Глава 6. Упражнения в тестировании

Первая стадия построения торговой системы – ее разработка. Она включает формулирование торговой идеи и ее последующее оформление в некотором виде, дающем возможность тестирования. Вторая стадия этого процесса – предварительное тестирование торговой модели.

Тестирование состоит из четырех основных шагов:

1. Проверить, что все формулы и правила вычисляются так, как должны.

2. Оценить, работают ли комбинации формул и правил в соответствии с теорией.

3. Сформулировать предварительные намерения по доходам.

4. Сформулировать намерения относительно устойчивости.

Устойчивость – это важный фактор тестирования торговой модели. Во Втором Университетском словаре Вебстера (Webster's II University Dictionary) дается следующее определение: «Устойчивый: сложенный крепко; стойкий».

Ключевое слово здесь «стойкий». Другими словами, устойчивая торговая модель является крепкой и долговечной. В наших целях можно определить устойчивую торговую модель тремя характеристиками:

1. Прибыль на широком диапазоне переменных.

2. Прибыль на широком диапазоне рынков.

3. Прибыль на широком диапазоне рыночных условий.

Другими словами, устойчивая модель будет продолжать показывать прибыльные результаты и при изменении рынков. Поскольку рынки меняются постоянно, чем модель устойчивей, тем лучше.

В книге Джека Швагера «Волшебники рынка» («Market Wizards», by Jack Schwager, New York Institute of Finance, New York, NY) приводятся слова Ларри Хайта (Larry Hite), финансового топ-менеджера: «Мы не ищем оптимальный метод; мы ищем самый выносливый метод».

Читайте вместо выносливый слово устойчивый. Торговая модель, которая делает деньги только на Т-бондах на «ревущем» бычьем рынке при высокой волатильности и очень узком наборе параметров – это модель, которая скорее всего не будет отвечать интересам трейдера, намеренного торговать в долгосрочной перспективе.

Содержание

Далее