Предварительное тестирование

Чтобы проверить сконструированную торговую систему, необходимо убедиться в двух вещах: в вычислениях и сделках. Даже после многолетнего опыта лучшие программисты и разработчики систем по-прежнему должны выполнять этот крайне важный тест. (См. Рис. 6-1).

Для этого необходим тест на эффективность на одном рынке и на одном куске данных. Выборка данных должна быть достаточно большой, чтобы каждая формула и правило торговой модели были задействованы для генерации как минимум одного сигнала на покупку и продажу. Необходимо использовать значения модели, которые представляются «разумными» с точки зрения теории и опыта. Проверка конструкции должна давать на выходе результаты в двух формах: (1) количественные выражения всех значений, используемых при вычислении индикаторов, правил и сделок, и (2) перечень всех сделок.

Вычисления

Подробный просмотр всех переменных, правил, ордеров на вход и выход, должен подтвердить, что сделки генерировались соответствующими формулами и правилами. Единственный способ достичь этого – сравнить вычисления, выполненные вручную, с компьютерными. Достаточно выборочно проверить эти вычисления путем включения, как минимум, одного примера каждого возможного вычисления. На Рис. 6-2 представлены значения 5-дневной скользящей средней и цены дневных закрытий для выборочной проверки.

Рассмотри торговую модель, состоящую из двух скользящих средних и 2-дневного временного фильтра. 2-дневный временной фильтр требует, чтобы сигнал оставался действительным в течение времени, задаваемого данным фильтром; то есть, пересечение скользящих средних должно оставаться действительным два дня. Модель покупает по цене открытия, когда МА1, 3-дневная скользящая средняя цен закрытия, оставалась выше МА2, 12-дневной скользящей средней середин дневных диапазонов, в течение двух дней.

Первые вычисления, которые необходимо проверить вручную – это вычисления 3-дневной скользящей средней цен закрытия и 12-дневной скользящей средней середин дневных диапазонов. Второе, что надо проверить – условия сигнала на покупку: модель должна была купить по цене открытия, и лишь после того, как значение МА1 было больше МА2 в течение двух дней. Последний элемент, который необходимо проверить – условия сигнала на продажу: модель должна была продавать по открытию, и только после того, как МА1 была ниже МА2 на протяжении двух дней.

Если какие-то вычисления неправильны или правила выполняются не так, как должны, внесите необходимые исправления. Повторяйте этот тест до тех пор, пока все вычисления и правила не будут выполняться так, как задумано. Как только все будет правильно, переходите к следующей стадии тестирования.

Протокол сделок

Как следует из названия, протокол сделок – это отчет в табличной форме, содержащий дату, покупку или продажу, цену и итоговые прибыль или убыток по каждой закрытой сделке (См. Рис. 6-3). Следующий шаг – проверка протокола сделок с целью подтверждения, что модель покупает в тот момент и по той цене, по которой она должна покупать, и продает в момент и по той пене, по которой должна продавать. Другими словами, необходимо удостовериться, что модель делает то, что должна делать в соответствии с вашим замыслом. Эта более крупная, макроскопическая проверка эффективности будет раскрывать любые остальные недоработки, которые могли быть пропущены при микроскопической проверке вручную ограниченного числа сигналов на покупку и продажу.

Например, если модель представляет собой простое пересечение цены закрытия со скользящей средней, убедитесь, что она покупает каждый раз, когда сегодняшнее закрытие выше скользящей средней, и продает каждый раз, когда сегодняшнее закрытие ниже скользящей средней. Если это не так, внесите необходимые исправления и перезапустите этот тест.

Резюме

Итак, предварительное тестирование состоит из двух частей:

Выборочная проверка вручную различных компьютерных вычислений правил и формул.

Подтверждение каждой сделки.

После того как эти две важные проверки выполнены, переходите к следующему шагу.

Содержание

Далее