|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
Проверка эффективностиПервый тест торговой системы – вычисление прибыли и убытка на отрезке ценовой истории значительной продолжительности, а именно, на годовом отрезке для краткосрочной системы, на двухлетнем – для среднесрочной и на пятилетнем – для долгосрочной (См. Рис. 6-5). Этот первый тест дает предварительное представление о прибыли и риске. Основное правило – исходить из ожиданий годовой прибыли, равной марже, требуемой для торговли на данном рынке. Риск не должен превышать годовую прибыль. В тесных рамках данного этапа было бы некорректным придавать большое значение показателю прибыльности (См. Рис. 6-6).
Эффективность приемлема, если она дает предельно допустимую прибыль или убыток. Предельно допустимая эффективность включает доходности, находящиеся на уровне или немного ниже предварительных ожиданий. Тест, дающий очень высокую прибыль и точность при очень низком риске, выглядит обещающе, особенно если его профиль весьма близок к теоретическим ожиданиям. В обоих этих случаях тест следует считать успешным. Переходите к следующему раунду тестирования. Эффективность, соответствующая необычайно высокому убытку, есть тревожный знак. Как обсуждалось ранее, это может быть вызвано слишком «враждебными» рыночными условиями. Если определен именно такой случай, переходите к следующему раунду тестирования (См. Рис. 6-7). Если этот крупный убыток возникает при рыночных условиях, которые не были чересчур необычными, или, что еще хуже, при рыночных условиях, идеальных для данной торговой модели – от такой стратегии следует отказаться, даже не переходя к последующим стадиям. В данном случае теория явно ошибочна. Например, модель скользящей средней, теряющая деньги на сильном тренде – плохая модель. Единственная причина, которая может помешать полностью отказаться отданной модели на этой стадии – узкий диапазон тестирования. Если есть основания полагать, что данная ситуация была аномальной, переходите к следующему раунду тестирования. Если нет, покиньте корабль. Вернитесь к чертежной доске.
|
||||||||
|