Глава 7. Оптимизация торговой системы

Как только торговая модель прошла мультирыночный и мультипериодный тест, она готова к оптимизации. Структура оптимизационных тестов аналогична структуре тестов, представленных в предыдущей главе; однако в одном очень важном отношении эти тесты отличаются. В течение оптимизации эффективность модели будет вычисляться на многочисленных различных значениях ключевых параметров модели.

Прежде чем представить технологию оптимизации, необходимо исследовать цель оптимизации и ее ограничения. Вспомните определение из «Словаря Американского Наследия», приведенное в Главе 2: «Оптимизировать: Сделать использование чего-либо наиболее эффективным».

Согласно этому определению, оптимизировать торговую систему значит сделать ее использование наиболее эффективным. Как оптимизация достигает этого? Путем эмпирической проверки и оценки всех возможных переменных модели. Напомним, что торговая система состоит из правил, формул и переменных. Правила и формулы задают структуру модели. Можно сказать, что они являются ее скелетом. Переменные вдыхают в эту систему жизнь. Возможно, их следует рассматривать как ее кровь.

Разные значения параметров торговой модели могут приводить к кардинально отличающимся результатам по прибыли и риску. В идеале у наиболее устойчивой модели при разных значениях параметров должна меняться лишь величина прибыли. На практике у многих оптимизируемых торговых систем прибыльность или убыточность системы может зависеть от разных наборов параметров. Именно поэтому столь важна правильная оптимизация.

Неправильная оптимизация может приводить к подстройке и другим серьезным ошибкам. Если вы упустили из виду эти ошибки, то полученная торговая модель будет показывать очень хорошие результаты в процессе оптимизации и очень плохую эффективность в реальной торговле. Это главная причина того, почему методы правильной оптимизации крайне важны для успешной торговли.

В этой главе будет представлена технология оптимизации. Для понимания методологии грамотной оптимизации необходимо хорошо разобраться во всех вопросах, поставленных в Главе 4. В Главах 8, 9 и 10 будут представлены полезные подробные руководства, касающиеся других важных аспектов оптимизации.

Содержание

Далее