Оптимизация

Для описания оптимизационного процесса можно использовать несколько одинаково необходимых терминов: тестовая связка (test batch), тестовый прогон (test run), сканирование перемен¬ных, вычислительный процесс и т.д. В этой книге слово оптими¬зация будет означать отбор параметров. Цель оптимизации – найти значения параметров модели, которые будут давать пико¬вую эффективность торговли в реальном времени.

Заметьте, что акцент сделан на «пиковую эффективность» торговли и торговли именно в реальном времени. Такое фокуси¬рование может показаться очевидным; к сожалению, на практи¬ке многие оптимизаторы на самом деле не достигают данных це¬лей. Такие пользователи программного обеспечения для трей¬динга по недоразумению полагают, что результат оптимизации, дающий наибольшую прибыль, и торговая модель, имеющая пи-ковую эффективность в реальной торговле, есть одно и то же.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Такой сценарий возможен. Однако если оптимизация исполь¬зует недостаточную выборку данных, то она скорее всего даст слишком маленькую выборку сделок, чтобы обеспечить статис¬тическую значимость. Если оптимизация выполнена на нерепре-зентативной выборке данных, модель с большой вероятностью покажет плохие результаты, когда неожиданно столкнется с дру¬гими условиями рынка или тренда. Если число степеней свобо¬ды ограничено слишком многими условиями, статистическая валидность результатов оказывается под вопросом. Если топ-мо¬дель, найденная во время оптимизации, представляет «всплеск» прибыли, а не вершину пологого округлого холма, при смене це¬новых паттернов данная модель будет малоустойчивой. Если мо¬дель не подвергалась форвардному тестированию, нельзя быть в достаточной степени уверенным в ее способностях торговать в реальном времени. Модель, являющаяся результатом небрежной и неполной оптимизации, скорее всего приведет при реальном трейдинге к существенным убыткам.

Когда оптимизацию пытаются проводить, игнорируя надле¬жащие статистические принципы и процедуры, такая оптимиза¬ция может быстро деградировать до явления, обычно называемо¬го «настройкой на кривую» (curve fitting). Среди разработчиков статистических моделей широко известно, что увеличивая число переменных, можно построить кривую, которая будет соответст¬вовать любому числу точек данных. Поскольку кривая, получен¬ная с помощью процедур моделирования, слишком точно наст¬роена на прошлые данные, нет никаких гарантий того, что она будет хорошо предсказывать будущее движение. Точность наст¬ройки отнюдь не предполагает лучшей предсказательной силы. В нашей работе часто все как раз наоборот.

При использовании статистического метода модель, которая лучше всего соответствует большой и репрезентативной выборке данных при достаточном числе степеней свободы, имеет устой¬чивые параметры и прошла форвардный анализ, будет лучшим предсказателем будущего поведения рынка.

Содержание

Далее