Всплеск прибыли

Другая типичная причина подстройки – выбор в качестве топ-модели всплеска прибыли. Вспомните, что всплеск прибыли – это прибыльная модель, соседи которой либо гораздо менее прибыльны, либо убыточны (см. Рис. 7-2). Это серьезная проблема, поскольку большинство коммерческих программ для трейдинга будут допускать всплеск прибыли в качестве приемлемой модели. Некоторые методы оценивания направлены на минимизацию этой проблемы. Рассмотрение более чем одной топ-модели – один из способов решения данной проблемы. Другой способ – рассматривать среднюю топ-модели и ее соседей.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Выбор всплеска прибыли – плохой выбор. Это статистическая аномалия, образованная набором параметров торговли, отступление от которого всего на один шаг приводит почти к пагубному падению результатов. Например, допустим, что при периоде 10 дней модель скользящей средней дает прибыль $20,000. 9-дневная средняя показывает прибыль $3,000, а 11-дневная – убыток ($2,000). Это из рук вон плохо. Данная 10-дневная средняя демонстрирует плохую эффективность при удалении всего на один шаг в любую сторону. Эта модель 10-дневной средней есть неприемлемый всплеск прибыли и является, по всей видимости, статистическим выбросом.

В отличие от этого, рассмотрим ту же модель 10-дневной средней с прибылью $20,000. 9-дневная средняя показывает теперь прибыль $18,000, а 11-дневная – прибыль $19,000. Данная торговая модель более устойчива.

Всплеск прибыли – не лучший выбор для целей трейдинга. Оценка топ-модели вместе с ее соседями – более хороший способ выделения устойчивой торговой модели.

Содержание

Далее