|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Какой Форекс-брокер лучше? Альпари NPBFX FORTFS Сделай свой выбор! | ||||||||||||
| Какой брокер лучше? Альпари NPBFX FORTFS | ||||||||||||
Чрезмерное сканированиеДругая прямая причина подстройки – неподходящий метод оптимизации, называемый чрезмерным сканированием, который возникает в двух случаях. Первый – это проведение сканирования переменной с шагом, который изначально слишком мал и несообразен оптимизации. Второй случай – когда выделен прибыльный диапазон переменных, который затем опять же сканируется недостаточно большим шагом. Для иллюстрации первого вида нарушения рассмотрим систему двух скользящих средних. Первая средняя отслеживает изменения краткосрочного тренда. Такие тренды будут варьироваться по длине от 2 до 10 дней. 3-дневный тренд сильно отличается от 4-дневного, поскольку использует на 1/3 больше данных. Поэтому целесообразно оптимизировать эту среднюю от 2 до 10 дней с шагом 1 день. Знаете ли Вы, что: все клиенты компании «NPBFX» сразу после регистрации (даже без внесения депозита) получают доступ в специальный Аналитический портал, где содержится более 60 бесплатных торговых стратегий, ежедневные обзоры и рыночные прогнозы, торговые сигналы по 10 индикаторам с консенсус-прогнозом, обучающие материалы для начинающих трейдеров и много других «полезностей»!
Вторая средняя тестирует изменения долгосрочного тренда. Такие тренды могут варьироваться по длине от 30 до 100 дней. Поскольку вторая средняя измеряет долгосрочные тренды, результаты 90-дневной средней очень близки к результатам 91-дневной средней, которая по объему используемых данных отличается от нее всего на 1/90. Следовательно, оптимизация данной средней от 30 до 100 дней с шагом 1 день была бы чересчур точной; это не согласуется с размером шага первой скользящей средней. Снова обратившись к теории, лежащей в основе данной торговой системы, мы видим, что изменение от 90- до 95-дневной скользящей средней представляет собой изменение, согласующееся с остальным тестовым пространством. Следовательно, подходящей будет оптимизация этой средней от 30 до 100 дней с шагом 5. Последствия чрезмерного сканирования из-за использования постоянного или неправильного размера шага заключаются в том, что тестовые результаты не дают правильного представления о стратегии. В самом общем случае выявляются более долгосрочные тренды, при этом полностью выпадают «быстрые» модели.
|
||||||||||||
|
||||||||||||
