Форвардный тест

Роль форвардного теста в борьбе с подстройкой невозможно переоценить. При каждом без исключения проведении тестирования или оптимизации необходимо взять за правило принятие необходимых мер предосторожности. Однако форвардный анализ – это принципиально важная часть тестирования. Независимо от того, насколько хорошую эффективность показывает торговая система при тестировании и оптимизации, если она не «идет вперед» (то есть, не показывает такую же эффективность во вневыборочном постоптимизационном трейдинге), то эта торговая модель не работает. Данный вопрос обсуждался в Главе 7.

Стоит повторить, что благодаря подстройке, плохая модель может казаться превосходной. И наоборот, избыточная оптимизация может приводить к тому, что при форвардном анализе торговая модель будет выглядеть плохо. Вычисление форвардного показателя эффективности – одно из основных достоинств форвардного анализа.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Как форвардный анализ раскрывает избыточность оптимизации? Самый важный показатель – приносит ли модель прибыль при движении вперед. Вторичный показатель – ритм или уровень эффективности, с которым модель приносит форвардную прибыль. Первое очевидно и не требует дальнейшего обсуждения.

Вопрос форвардной эффективности – менее известный и более тонкий. Как говорилось в Главе 7, правильно оптимизированная модель будет приносить форвардные прибыли способом, в общем согласующимся с ее торговлей в течение оптимизации. Другими словами, предположим, что торговая модель имеет следующий оптимизационный профиль:

• Прибыли $10,000 в год.
• 12 сделок в год.
• 65% выигрышей и 35% проигрышей.
• Проседание на $4,000 из 4 сделок.
• Средняя выигрышная серия – 2 сделки на сумму $2,500.
• Средняя проигрышная серия – 3 сделки на сумму $1,500.

Напомним, что этот оптимизационный профиль представляет среднюю многих разных оптимизаций. Если модель оптимизирована правильно и рыночные условия остаются в рамках граничных условий, включенных в оптимизационные данные, то на протяжении какого-то периода времени постоптимизационная или форвардная эффективность должна быть достаточно близка к оптимизационному профилю.

Вспомните, что показатель форвардной эффективности (WFE), полученный в процессе форвардного теста – это отношений среднегодовой форвардной прибыли к среднегодовой оптимизационной прибыли. Формула следующая:

WFE : Форвардная эффективность
ААОР : Среднегодовая оптимизационная прибыль
AAWFP : Среднегодовая форвардная прибыль
WFE = AAWFP/AAOP

Этот показатель делает процесс оценки очень простым. Хорошо, когда форвардный тест показывает прибыль и WFE как минимум 50%. Чем ближе форвардная эффективность к 100%, тем лучше. Есть наблюдения, согласно которым надлежащим образом оптимизированная торговая модель может приносить форвардные и реальные прибыли, на коротком периоде превышающие результаты оптимизации. Такое может возникнуть у системы построенной на трендовоследящих скользящих средних, когда на рынке сильный тренд с хорошей свинговой волатильностью и возросшей ликвидностью. Другими словами, торговая модель может превосходить свой оптимизационный профиль, когда она начинает торговать на очень благоприятном для нее рынке.

Рассмотрим ситуацию, отличную от только что описанной идеальной ситуации, в которой торговая модель в течение оптимизации была исключительно эффективной. При форвардном тестировании она дает очень скромную прибыль при очень низкой форвардной эффективности, составляющей 10%. Что это значит? Модель работает, поскольку демонстрирует постоптимизационную прибыль. Однако этот уровень эффективности очень низок.

Это может быть по трем причинам. Модель могла просто быть слабой: устойчивой, но по какой-то причине не очень эффективной. В данном случае от модели следует отказаться или рассмотреть вопрос о модификации ее структуры. Второе, модель могла быть чрезмерно оптимизирована при недостаточном внимании к степеням свободы, размеру выборки, диапазонам сканирования и т.д. Если установлено, что причина именно в этом, решением может быть новый форвардный тест, после должных исправлений. Третья и наиболее тонкая причина – в том, что размер окна форвардного теста мог быть слишком мал, вследствие чего модель оказалась зажатой и не смогла показать должной результативности. Решением может быть эксперимент с разными размерами оценочных и тестовых окон.

Резюме

Форвардный анализ должен быть финальным арбитром работоспособности торговой модели. Если модель проходит форвардный тест с прибылью, стабильностью и приличной WFE, этой моделью можно уверенно торговать в реальном времени. Если в форвардном тесте модель показывает убытки, то это тупик. Если же модель демонстрирует номинальную прибыль и низкую форвардную эффективность, она требует доработки.

Содержание

Далее