О том, что перспективно, и о том, что не очень. Некоторые базовые определения

До конца 1970-х гг. не было попыток дать исчерпывающее объяснение столь странному, не совместимому с концепцией рациональности поведению людей, о котором излагалось в предыдущих главах. Ситуация изменилась лишь с появлением в 1979 г. работы Канемана и Тверски «Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска». Эта работа стала настоящим прорывом в области неоклассических теорий принятия решений.

Познакомимся с ней поближе.

Некоторые базовые определения

Проблему принятия решений в условиях неопределенности и риска Канеман и Тверски предлагают рассматривать как проблему выбора между имеющимися перспективами. Перспектива – это контракт, который приносит прибыль Xj с вероятностью р(-. При этом сумма вероятностей равна 1, т. е. Р1 + Р2+. + р„ = 1. Для упрощения обозначений опустим нулевые исходы перспективы и обозначим через (х, р) перспективу (х, р; 0,1 – р), которая наверняка приносит прибыль х с вероятностью р и не приносит ничего с вероятностью 1 – р. Безрисковую перспективу, наверняка приносящую прибыль х, обозначим через (х).

Рассмотрим некоторые аномалии, которые нарушают аксиомы теории ожидаемой полезности, на примерах ответов, которые дали студенты и преподаватели нескольких университетов на различные гипотетические вопросы.

Содержание

Далее