Ожидаемые доходности положительны

Функция совместного распределения цен ценных бумаг в момент времени Ж, определяемая рынком в момент времени t, предполагает существование безусловного распределения fm(Pj,t+i/rimt) цены j-й ценной бумаги в момент времени Ж. Это безусловное распределение имеет математическое ожидание Em(Pjj+i/rlmt'> > гДе знак ~ обозначает случайную величину.

Знаете ли Вы, что: уже на протяжении многих лет один из наиболее солидных Форекс-брокеров – компания «Альпари» радует своих клиентов беспрецедентно высоким качеством предоставляемых сервисов и скоростью исполнения сделок (см. статистику).

В этой модели рыночного равновесия предполагается, что в любой момент времени t рынок устанавливает такую цену j-й ценной бумаги, что рыночная доходность по этой ценной бумаге за промежуток времени [г, г+l] является положительной величиной.

Содержание

Далее