2.4. Система направлений

«Направо пойдешь – кошелек найдешь. Налево пойдешь – жену потеряешь...» – это тоже система направлений, дающая подсказки. Но к вопросам дилинга она, к сожалению, неприменима...

Система направлений (Directional Movement System, DMS), которую мы с вами будем использовать в своей работе, помогает определить, есть ли тренд на данном рынке и движется ли рынок достаточно быстро, чтобы за ним стоило следовать. Она позволяет войти в игру в середине мощного тренда. К сожалению, начальные периоды тренда она не видит.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Как и в случае с параболикой, описание DMS мы дадим в терминах дневных графиков, но на практике его можно использовать для любых временных интервалов.

Система направлений состоит из трех линий: +DIn, -DIn и ADX. Первые две линии называются сглаженными линиями направлений, a ADX – никак не называется. Шутка. ADX мы будем называть средним индикатором направления. Как строятся эти линии, расскажем ниже.

Когда уже сформировавшийся тренд продолжает развиваться, расстояние между сглаженными линиями направлений увеличивается и ADX растет. И наоборот: ADX падает, когда тренд поворачивает вспять или когда рынок входит в коридор цен. Поскольку рост ADX означает наличие тренда в данное время, то в этот период в дополнение к ADX стоит использовать индикаторы, следующие за трендом, а когда ADX падает, лучше их не применять, себе дороже.

Теперь слушайте сказ о том, как с помощью системы направлений совершать сделки

Сказ – ниже:

Ситуация, когда ADX выше обеих линий или где-то между ними... Народ работает!

• Если -DIn ниже, чем +DIn, – покупайте!

• Лучшее время покупать наступает тогда, когда линия -DIn ниже обеих оставшихся линий +DIn и ADX, если при этом ADX растет. Это говорит об укреплении восходящего тренда.

• Если линия +DIn ниже, чем -DIn, – продавайте!

• Лучшее время продавать наступает тогда, когда линия +DIn ниже обеих оставшихся линий (-DIn и ADX), если при этом ADX тоже растет. Это говорит об укреплении нисходящего тренда.

Ситуация, когда ADX падает... Народ устал...

• Когда ADX падает, это означает, что направление движения рынка становится менее выраженным. Обычно в такие периоды бывает много всплесков. Если ADX идет вниз, лучше не использовать методы, предназначенные для отслеживания тренда.

ADX идет ниже обеих линий... Народ заснул и тихонько посапывает...

• Если ADX проходит ниже обеих линий направления, то рынок вялый и сонный. Не стоит пользоваться указателями трендов, но необходимо быть начеку, потому что основные тренды начинаются из таких застойных зон. Из этого и следует следующий пункт:

ADX ниже обеих линий и уже долго там находится...

• Лучший сигнал от системы направлений поступает тогда, когда ADX падает ниже обеих линий направлений. Чем дольше он там остается, тем прочнее основание для следующего движения рынка.

• Если ADX растет, все еще оставаясь ниже линий направления, это показывает, что застой на рынке заканчивается. Если ADX поднимается на 4 единицы (например, с 9 до 13) от своего наименьшего значения под обеими линиями направления, считайте, что «звонит колокол», возвещая начало нового тренда. Это значит, что начался новый рынок «быков» или «медведей». Покупайте, если +DIn сверху. Продавайте, если -DIn наверху.

На рис. 2.4.1 показан курс английского фунта и графики системы направлений. Стрелкой указана точка пересечения -DIn и +DIn. Когда +DIn поднимается над -DIn, надо покупать, когда +DIn опускается ниже -DIn, надо продавать и не надо обращать внимание на многочисленные краткосрочные пересечения.

Построение системы направлений

Давайте разберем, как строить линии системы направлений. Для этого введем сначала новое понятие – направленный шаг. Направленный шаг (Directional Movement – DM) определяется как часть сегодняшнего диапазона цен, лежащая за пределами вчерашнего диапазона. Система направлений определяет, насколько и в какую сторону сегодняшний диапазон цен смещен относительно вчерашнего.

Теперь пройдем по шагам процесс построения системы направлений.

Определим направленный шаг (DM). Для этого сравним сегодняшний интервал цен от минимума до максимума со вчерашним интервалом. На рис. 2.4.2 хорошо видно (кстати, хорошо ли вам видно?), что интервал сегодняшнего дня может вести себя по-разному: он может быть внутри вчерашнего интервала, может охватывать его и сверху, и снизу, «вылезая» за пределы вчерашнего интервала... Может быть и так, что сегодняшний интервал выходит за пределы вчерашнего интервала только с одного края – вверху или внизу. Так вот, знайте, что направленным шагом мы считаем то расстояние, которое равно разнице между двумя краями сегодняшнего интервала, выступающими за пределы вчерашнего. Такой шаг может быть четырех типов (см. рис. 2.4.2).

• Если сегодня интервал располагается выше, чем вчера, то шаг положительный (вариант A, DM > 0, видим только +DM).

• Если сегодня интервал располагается ниже, чем вчера, то шаг отрицательный (вариант В, DM < 0, видим только -DM).

• Если сегодняшний диапазон лежит внутри вчерашнего или выступает вверх и вниз одинаково, то направленного шага нет (DM = 0).

• Если сегодняшний диапазон выступает за пределы вчерашнего и вверх, и вниз, но по-разному, то направленный шаг или положителен, или отрицателен: все зависит от того, в какую сторону интервал выступает больше (вариант С).

Если вы, наконец, попросите нас перестать мучить вас математикой и выразить сущность направленного шага русскими словами, то мы это с удовольствием сделаем: на текущий день +DM равно расстоянию между сегодняшней ценой закрытия и вчерашним максимумом, a -DM равно расстоянию между сегодняшней ценой закрытия и вчерашним минимумом (вариант D). Численное значение DM всегда положительно, а знак перед ним показывает, выше или ниже лежит сегодняшний интервал цен по отношению ко вчерашнему.

Теперь определим «истинный диапазон» (True Range – TR) анализируемого рынка. Это всегда положительное число, наибольшее из трех значений:

• расстояния между сегодняшними максимумом и минимумом;

• расстояния между сегодняшним максимумом и вчерашней ценой закрытия;

• расстояния между сегодняшним минимумом и вчерашней ценой закрытия.

Вычислим дневной индикатор направления (Directional Index, +DI или -DI). Он позволяет сравнивать разные рынки, поскольку направленный шаг выражается в процентах от истинного диапазона каждого рынка. Значения DI – положительные числа: +DI равен нулю в тот день, когда не было движения вверх, и -DI равен нулю, когда не было движения вниз.

+DI – +DM/TR; -DI= -DM/TR.

Теперь строим сглаженные линии направления (+DMn и -DMn). Обычные линии направления, если помните, мы обозначили +DM и -DM, поэтому их варианты, сглаженные скользящим средним с параметром n, обозначим +DMn и -DMn. В результате получим две линии: сглаженное положительное направление вверх +DMn и сглаженное отрицательное направление вниз -DMn. Численные значения обоих положительны. Обычно их рисуют разным цветом или как сплошную и пунктирную линии.

Соотношение между положительной и отрицательной линиями определяет тренд. Когда сверху проходит +DMn, значит, тренд идет вверх, а если сверху проходит -DMn, то тренд идет вниз. Пересечения +DMn и -DMn дают сигналы о покупке и продаже.

Наконец, вычисляем средний индикатор направления (ADX). Этот уникальный компонент системы направлений показывает, когда за трендом стоит следовать. ADX измеряет расстояние между линиями направлений +DM и -DM. Он вычисляется за два шага: сначала рассчитывается ежедневный индикатор направления (DX):

DX = 100 х [(+DMn – (-DMn)) / (+DMn + -DMn)],

затем вычисляется средний индикатор направления (ADX) путем усреднения DX через показатель среднего движения курса, например n-дневным МА.

Уффф... готово... Ваши нам аплодисменты!

Содержание

Далее