1.1. Простые скользящие средние

Простое скользящее среднее (simple moving average, SMA), несмотря на умное название, – это всего лишь среднее арифметическое цен за определенный период времени. Например, 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 20-дневное – за последние 20 дней и так далее. Общая формула для вычисления SMA за n дней такая:

SMA = (P(l)+ P(2)+ P(3)+...+ P(n))/n = (1/n) S P(i),

где n – период усреднения, P(i) – усредняемая цена (i – 1) день тому назад (i-e измерение или отсчет), Р(1) – сегодняшняя цена, Р(n) – самая старая по оси времени цена рассматриваемого нами временного промежутка.

Знаете ли Вы, что: до 23-го апреля 2021 года Вы можете купить доллары по курсу: $1 = 60 руб., участвуя в специальной акции от компании Альпари!

Формула формулой, но давайте просто опишем смысл SMA доступным русским языком. Допустим, вы видите перед собой график цен, разбитый по времени на n равных промежутков. Тогда на этом графике вы увидите всего n точек, соответствующих последним ценам каждого промежутка. Если сложить все значения цены за несколько промежутков времени (n промежутков) и поделить сумму на количество промежутков (n), то получим определенное число – среднее значение всех цен за эти n промежутков. Его и назовем значением SMA в текущий момент t. Если диапазон временных промежутков сместить на единицу вправо и рассчитать новое значение SMA, то оно будет уже другим, так как слагаемые в формуле изменились – самое левое исчезло, а справа появилось новое. Если делить эту операцию вновь и вновь, передвигаясь (скользя) все правее и правее по горизонтальной оси времени, и если при этом получаемые значения соединять линией, то мы получим график скользящего среднего. Линейное МА вычисляется проще всех скользящих средних, но у него есть один важный недостаток, о котором напомним еще раз: оно реагирует на одно изменение цен дважды. С одной стороны, хорошо, что SMA меняется тогда, когда новое, «правое» по оси времени, значение только-только попадает в период усреднения. Нам это на руку, потому что мы хотим, чтобы МА отражало динамику последних цен. Плохо то, что МА изменяется и потому, что старые цены, в конце концов, покидают период усреднения. Когда выпадает из периода рассмотрения высокая старая цена, МА идет вниз, если выпадает низкая старая цена, то МА повышается. Эти изменения: могут не отражать текущего состояния рынка; тем не менее, линейное скользящее среднее на них реагирует.

На рис. 1.1.1 приведены графики курса иены и МА для n = 8 и n = 21. Хорошо видно, что чем больше n, тем более гладким получается график МА, но тем больше его изменения запаздывают относительно изменений цены. Обычно значение n не должно быть меньше 3. Максимальное значение n ограничено только количеством имеющихся данных. А их, этих данных, у вас будет хоть отбавляй!

Содержание

Далее