4.5. Нюансы в анализе конфигураций свечей

Если вы еще с нами, значит, вы к сему моменту уже получили яркое представление о том, какие бывают комбинации и к чему они ведут.

А теперь давайте вспомним, где мы собираемся работать. Конечно! Там же, где работают и все другие трейдеры, то есть на чрезвычайно динамичном валютном рынке FOREX. И этот рынок, вообще-то говоря, не имеет «человеческого лица» (помните фразу – «капитализм с человеческим лицом»? – так вот это не совсем о рынке). Рынок больше смахивает на энергичную лошадь, стремящуюся выбить нас из своего седла (она же изначально не знает, что должна быть «хорошей»). Поэтому и говорим вам в очередной раз:

• не ссорьтесь с нею, то есть с лошадью в лице рынка;

• помните о том, что она может преподнести сюрприз и попытаться сделать энергичный скачок вопреки вашим интересам;

• знайте, что когда лошадь несется по лужку со скоростью автомобиля, ей свернуть с дороги чрезвычайно трудно...

В общем, после столь образной нотации прослушайте информацию о том, какие могут быть проблемы с этим домашним животным.

Итак, при анализе свечных конфигураций необходимо обратить внимание на...

Место появления свечной модели

Прежде чем анализировать конфигурацию свечей, проведите анализ предшествующей ей ситуации. Обязательно надо учитывать, после какого движения цен появляется интересующая вас свечная модель. К примеру, завеса темных облаков, которая возникла на сильной области сопротивления, должна трактоваться как более приближенная к развороту, чем «медвежье» поглощение, появившееся вне области сопротивления. Появление свечи «доджи» после длинного тренда гораздо более значимо, чем появление такого же «доджи» при боковом движении рынка. Поэтому, если вы решили проверить надежность свечных моделей, помните, что не следует основывать сигналы на покупку и продажу исключительно на стандартной трактовке свечной модели. Первый фактор, который вы должны добавить в анализ, – где появилась модель. Вам нужно научиться расставлять приоритеты; доверяйте той информации от свечей, которая согласуется с общим рыночным настроением. Таким образом, анализ свечей требует от вас некоторой доли творчества. И именно это делает затруднительным использование компьютеров для правильного тестирования систем, основанных на конфигурациях свечей. Давайте разберем следующую ситуацию.

Идеальность модели

Мы уже обсуждали, что свечные модели основаны на психологических факторах. Поэтому свечи, в отличие от инструментов, основанных на конкретных математических цифрах (средние и осцилляторы), не могут быть с легкостью адаптированы к компьютерному тестированию. Это было бы исправимо, если бы программисты могли описать все реакции человеческого мозга на внешние раздражители. Однако увы и ах...

Скользящие средние дают только два варианта интерпретации: либо средняя выше вчерашней цены закрытия, либо нет – от этого и зависит вывод (курс растет или падает). Однако свечные сигналы определены далеко не так однозначно и в интерпретации свечной модели допускается доля субъективности. Вопросы могут встать даже так:

«Является ли в условиях этого рынка разворотной та модель, которая в соответствии со справочником предсказывает разворот?» (это относится к предыдущему разделу о «месте появления модели»);

или: «Ага!.. Тут закрытие свечи не дотянуло до середины предыдущей 2 пункта! И что за необязательность?! И как мне это трактовать?!» (а здесь мы получили проблему неидеальности модели).

Например, в классической модели «завеса темных облаков» закрытие черной свечи должно быть ниже середины предшествующего белого тела. Это правило может быть количественно учтено. Но что, если появилась не идеальная завеса темных облаков, в которой закрытие второй черной свечи не достигло половины тела первой? Такая модель, на основании стандартного определения, не будет являться моделью «завеса темных облаков», и компьютер не выделит ее как модель. Далее возникает вопрос: «Что случится, если неидеальная модель "завеса темных облаков" возникнет в области сопротивления?» Скорее всего, компьютер не распознает такую модель как «завеса темных облаков». Однако при таком сценарии эта неидеальная модель «завеса темных облаков» должна быть рассмотрена как более «медвежья», чем классическая модель «завеса темных облаков»...

Таким образом, даже элементарные шаги по распознаванию моделей компьютером могут стать проблемой. Поэтому тем, кто применяет компьютерные программы для свечных моделей, необходимо помнить, что свечные модели должны рассматриваться в качестве «указателей на развилке дорог». В то время как идеальные свечные модели могут быть с легкостью просчитаны, неидеальные модели четко описать невозможно, но часто они дают полезные сигналы, которые также должны учитываться.

Подтверждение сигнала

Если появляется свечная модель, то это не означает, что автоматически дается сигнал на покупку или продажу. Необходимо определить общую рыночную картину на момент появления модели. Возможно, для этого придется привлечь дополнительные индикаторы, которые смогут подтвердить ваши предположения.

Удаленность ваших целей

Одной из проблем является соотношение риска/доходности. Только тот факт, что модель появилась, не означает, что следует сломя голову кидаться в бой и немедленно открывать позиции на основании этой модели. К примеру, если на рынке появилась падающая звезда, но риск составляет 30 пунктов, а цель находится на расстоянии тоже 30 пунктов, то позицию лучше не открывать.

Другая проблема – размещение ордера «стоп-лосс». Это может быть относительно легкой процедурой при использовании компьютера (некоторое тестирование позволяет даже торговать без стопов, хотя это очень опасная процедура, которая нарушает один из основных принципов торговли – соотношение риск/доход), но как определить цель? Для одних трейдеров это могут быть минимумы за прошлый период, для других – старая область поддержки либо 50% коррекция. Конкретный выбор уровня стоп-лосса вы должны сделать сами. Но для указания этих уровней уже недостаточно использовать только свечи.

Индивидуальность

То, насколько результативно вы сможете торговать при помощи свечей, будет зависеть от вашей торговой философии, вашего восприятия риска, вашего же темперамента и желания замечать и по-своему описывать нюансы. Все это – крайне индивидуальные черты. Но если вы решаете проверить свечные модели при помощи компьютера либо использовать компьютер для помощи в торговле по свечам, любые ваши шаги должны быть основаны на четких критериях и правилах, выбранных с позиций рационализма И с учетом вышеописанных нюансов. Не хотите думать головой во время торговли – придется потрудиться хотя бы при подготовке своей торговой системы, где будет привлечен к работе свечной анализ!

Вместе с тем только тогда, когда вы добавите свечи в свою торговую систему, вы сможете узнать, где свечи дадут вам преимущество, а где нет.

Короче говоря, пробуйте! А мы порадуемся за вас, если вы найдете остроумный ход и эффективный способ заставить свечи гореть ярче!

Содержание

Далее