Глава 11. Управление капиталом

Первый шаг в управлении капиталом – определить дневной лимит потерь. Как правило, нормальный дневной риск 3-5% от депозита. Я склоняюсь больше к 5%, но сам редко его достигаю. Даю рабочую схему:

Допустим у вас депозит 1 тыс. долл. Ставите дневной stop-loss (у брокера) 50 дол. Если средний стоп 10 центов, то вам хватит на 5 трейдов. Редко бывает 5 убыточных трейдов подряд. Учитывая, что мои клиенты торгуют только самые идеальные формации, а таких в день больше 3 найти трудно, то они не достигают своего стоп-лосса.

Трейдинг – это игра вероятностей. Если вы грамотно определяете трейды с высоким соотношением риск/прибыль, то вам нужно чаще делать трейды, чтобы быть в плюсе.

Расскажу о хитром математическом приеме, который будет играть в вашу пользу. При базовом депозите 1 000 $ вы входите только по 1 лоту, если акция идет, то докупаетесь еще 1 лот, затем еще 1 лот, если будут точки для входа. Допустим у вас 3 отрицательных трейда по -10ц. каждый и в сумме – 30ц. Не пошел день, бывает, делаете перерыв и лучше ищете последний трейд. Находите 4-й трейд, акция идет 25ц. и дает место для докупа, вы докупаетесь и она идет еще 25ц., затем вы выходите. Прибыль 25 ц. на 100 акций и 25ц. на 200 = 75 дол. с трейда. Подводим итог дня 75-30 (убыток прошлых 3-х трейдов) = 45 долл. День закрыт в плюсе. Если бы вначале вы входили по 200 акций, то стоп-лосс был бы достигнут на втором трейде, а так как у вас было больше возможностей бросить лишний раз монетку с математическим, ожиданием в вашу пользу, день вышел в плюс. Этот метод хорошо протестирован моими учениками на реальных счетах.

Если ваш депозит 2000$, то входы по 200 акций и докупы по 200. Если 4000$, то по 400 акций и так далее. Стоп-лосс также 5%.

Примерно раз в 1-2 недели будет случаться трендовый трейд, в котором будет возможность докупиться 2-3 раза. И если вы вошли 100 акций, то после 2-3 докупов – это будет 300-400, при которых вы рискуете только бумажной прибылью, а не своим депозитом. А теперь представьте, что зайдя в 100 акций и рискуя 10 центами, вы докупились до 400 акций и высидели 50 центов, что будет равняться 200 $ прибыли или +20% от депозита, при риске 1%. Вот это называется грамотный риск менеджмент.

Трейдер должен делать больше, чем теряет. Если вы не делаете больше 50$ в день, вы не имеете право ставить себе стоп-лосс на день 100-150$, поверьте, таких людей хватает. Как минимум, плюсовой день должен быть в 2 раза больше минусового.

Содержание

Далее