Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Яковенко М. Американский фондовый рынок без воды

Книга знакомит начинающего трейдера с рынками NYSE и NASDAQ, содержит минимум теории и максимум работающих практических техник. Здесь Вы найдете уникальный материал, касающийся инструментов торговли, которыми пользуется сам автор – успешный внутридневной трейдер на американских фондовых рынках.

Какой брокер лучше?         Альпари         Just2Trade         R Trader         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Какой брокер лучше?   Just2Trade   Альпари   R Trader

Глава 4. Лента

Лента первична, график вторичен....

Mike Bellafiore

У меня на усвоение ленты ушли годы, но самый большой прорыв был достигнут, когда в 2012-2013 году я учился в группе у Mike Bellafiore. После всех пройденных программ у Беллы, я не только постиг чтение ленты на мастерском уровне, но и смог сформулировать эти принципы для передачи своим ученикам. То, что я искал и усваивал годами, теперь можно за месяц изучить и научиться применять, благодаря моей программе по чтению ленты, которую можно найти на hamaha.net. Наконец-то на видео примерах и на записи реальных торгов можно получить для себя ответы о том, как читать ленту принтов.

Стоит ли изучать чтение ленты? Помогает ли она для торговли внутри дня? А как ее читать, если на рынке одни роботы? Актуальна ли она сегодня? – Ответ – Да, она работает!

Если вы торгуете импульсы внутри дня, то лента очень важна и сильно увеличит ваши шансы. В этой книге я не смогу раскрыть методики чтения ленты, так как нужно показывать на видео примерах, но некое понимание оставлю. На пальцах ленту объяснить не выйдет, нужно часами смотреть отобранные примеры.

Чтение ленты дает нам огромное преимущество. Лента показывает цены, которые удерживают крупные игроки до того, как на графике образуется уровень. Может быть, что на графике удержания не будет видно, но вы будете знать, что оно там есть. Благодаря ленте, можно находить точки для входов/выходов/добавок со стопом 2-3 цента.

Лента показывает активность крупных игроков. По ней можно распознать автоматическую покупку/продажу у определенных цен.

Когда лучше всего работает лента:

- Премаркет – с 8:00 and 9:29 A.M.

- Постмаркет – с 4:01 and 8:00 P.M.

- Открытие – с 9:30 and 11:00 A.M.

- Закрытие – с 3:00 and 4:00 P.M.

- В ланч, при наличии значительного всплеска или нарастания объема

Что я смотрю в ленте:

1. Удержание цен. Повторяющиеся сделки по конкретным ценам. Также важно отслеживать, если происходит перенос удержания цен.

2. Серые принты.

3. Автоматические покупки институциональными роботами по определенным ценам или определенным ценовым диапазонам.

4. Крупные институциональные принты.

5. Моментум. Под моментумом в ленте я понимаю частоту проходящих сделок. Сторона, по которой проходят трейды, больше покупают или продают. Насколько агрессивны покупатели/продавцы, и ставят ли они свои заявки в стакан, либо готовы платить по спреду любую цену.

Если первым 4 пунктам я могу за пару недель с легкостью научить, то 5 пункт – моментум, он больше психологического характера и приходит только с опытом.

Важно:

- В толстых акциях с объемом более 5 миллионов акций в день очень сложно читать ленту.

- Когда будете ставить окно time and sales, выставляйте только колонки: price, time, size.

Что принты в ленте могут сказать нам:

1. Принты по биду, принты по аску.

Если вы смотрите принты и замечаете неоднократные принты по биду по более низким ценам, то это признак слабости. Если вы замечаете повторяющиеся принты по аску по более высоким ценам, то это признак силы. Вы можете купить акции по цене между ценой бида и аска, или по аску. Постоянно принты по предложению – сигнал, что кто-то действительно хочет эту акцию. Они готовы платить, чтобы получить акцию, в отличие от размещения бида, в надежде, что кто-то по нему ударит. Помните, что мы играем в игру вероятностей, так что это не всегда так, просто обычно.

2. Большой принт по определенной цене.

Акция принтуется на 100 акций и 100 акций и 200 акций по определенной цене. И вдруг, внезапно вы видите огромный принт на 50.000 акций по 30. Институциональная покупка. Институты, такие как Goldman и Morgan устанавливают цены на акции. Таким образом, мы видим, что большие институты будут делать. Большой принт может сигнализировать, что они что- то делают. Это должно привлечь наше внимание.

Этот принт указывает, что 30 является важным уровнем. Мы должны торговать с этой информацией. Если бид по 30 упадет после этого принта, значит, скорее всего, будем торговаться ниже, если 30 удержит – это признак силы. Смотрите тики сразу после большого принта. Если тики будут двигаться выше 30, то это признак силы. Если тики будут двигаться ниже 30, то это признак слабости. Обратите внимание на большие принты и помните эти цены.

3. Большой принт, а затем большой принт выше.

Большой принт, а затем большой принт выше выглядят следующим образом: на 30 печатает 50 тысяч акций, затем на 30,25 печатает 65 тыс. акций. Это показатель того, что акция может торговаться выше. Большие институты готовы платить более высокие цены. Обратите внимание, где торгуются большие принты, выше или ниже.

Если большие принты торгуется выше – это бычий индикатор. Это бывает особенно полезно, когда акция находится в нисходящем тренде, и было продано много акций. Тогда вы заметите большой принт и еще один большой принт выше. Как правило – это отличная возможность зайти в лонг. Вы должны ожидать, что акция будет торговаться выше после принта и еще одного большого принта выше. Наоборот, если вы заметили большой принт, а затем большой принт ниже. Это сигнал, что акция слаба и скорее всего упадет.

4. Скорость.

Акции торгуются по ритму, интонации и паттерну. Хорошие трейдеры понимают торговый ритм акции. Они распознают, как часто повторяются принты и скорость, с которой они печатаются. Когда акция быстро печатает на предложение, при этом скорость выше, то это бычий сигнал. Это сигнал, что покупатель более воодушевленный и готов платить за акции. Почему они платят предложение так быстро? Это может означать, что у них есть большой заказ на покупку и его нужно заполнить.

Также я замечаю, когда предложение опускают ниже, и когда предложение разбирают немедленно. Когда я замечаю, что опускают аск, я смотрю принты. Я вижу, что предложение сняли быстро, вижу принты по предложению почти мгновенные – это является сигналом силы. Предложение разбирается немедленно. Покупатель покупает любые акции на предложении.

Когда акция замедляет принты – это знак, что она не находится в игре в данный момент. Когда кажется, что акция не принтует много, вы можете рассмотреть вопрос о переходе на другой инструмент.

5. Объем.

Я смотрю на принты, чтобы определить, какой объем был сделан по определенной цене. Когда необычное количество объема было по определенной цене, то эта цена становится важной для нас. Это внутридневной уровень. Мы торгуем от этих уровней. Кроме того, чем больше объема было сделано по определенной цене, тем сильнее движения я ожидаю, когда акция отойдет от этих цен. Так что, если 200k акций было проторговано в диапазоне между 30 и 30,10, а после акция вышла из диапазона, то может быть движение на 25-50 центов. Но если 2 млн акций было проторговано в диапазоне от 30 по 30.10, а после цена идет выше 30,10, то я ожидаю восходящее движение на 1 point. Сумма объема, выполненная на определенном уровне, дает мне представление о том, насколько эта акция может отойти от важных уровней. Нужно смотреть какой % объем на текущих ценах составляет % от общего объема за день. В акции, которая проторговала 10 миллионов щерс, 200 к – это ничего, а вот в инструменте, который проторговал два миллиона – это важный сигнал.

6. Большой покупатель, большой продавец, обновление ECN.

Если бид по 30, а аск по 30,10, и вы замечаете множество принтов на 30, а покупатель не падает – это является примером большого покупателя. Мы следим за принтами, чтобы распознать, как много он покупает. Если много – мы тоже купим. Если бид по ARCA или INET показывает 100 или 300 (меньшее, чем 1000), и вы замечаете много принтов на 30, то это обновляющийся ECN. В этом случае мы покупаем на/или непосредственно перед бидом. Мы следим за освежающимся ECN.

7. Вынос большого продавца или покупателя.

Когда мы заметили вынос крупного покупателя или большого продавца, мы выходим из нашей позиции и считаем, что акция теперь собирается пойти вниз. Мы полагаем, что акции будут двигаться резко после выноса крупного покупателя или продавца.

8. Игра вероятностей.

Приведенные выше примеры сигналов обычно являются надежными. Но это игра вероятностей. Эти сигналы могут быть ложными время от времени или ненадежными. Если вы заметили их, и будете торговать по этой информации, то увидите отличные торговые возможности с благоприятным соотношением риск/прибыль.

На моем ютуб канале по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Q hNYcCGWu4 вы найдете неплохое видео по ленте, или вбейте в поиск: Чтение ленты на фондовой бирже или трейдеры в Майами.

Итог: Изучайте ленту! Лента – это очень сильный инструмент, намного информативнее любых индикаторов, на которые вы тратите время впустую. Лента будет актуальна всегда. Не просто так на форексе нет ленты. Говорю сразу: самостоятельно освоить чтение ленты нереально, нужно чтобы кто-то показал. Если вы думаете, что возьмете дему и пару недель будете смотреть time and sales – то я вас огорчу: вы и через пару месяцев ничего там не поймете. Я много лет смотрел ленту, затем мне американцы показали, на что смотреть. После я год мотал ленту на истории, изучая каждый принт в определенных сетапах, и только тогда смог выработать свод правил. Труд потрачен огромный, но этот навык теперь меня кормит. Если для вас это тяжело, тогда даже не пробуйте ее учить, и торгуйте по графику. Сегодня, благодаря моим методикам, научиться читать ленту можно за 1-2 месяца.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа