Попытка фильтрации данных

Однако, искажение исторических данных, невозможность учёта плавающего спрэда, реквот, проскальзывания – лишь маленькая толика того, с чем оптимизация не может справиться. Здесь мы вплотную подходим к ловушке оптимизации и ко второму лагерю людей, утверждающих, что оптимизация есть не что иное, как подгонка под историю.

Оптимизация на истории – это оптимизация на том, что было ранее (ваш Капитан Очевидность). Таким образом, мы не знаем, произойдут ли те или иные события в будущем или нет. Да, безусловно, рынки повторяются, рынки цикличны, но рынки повторяются не точь-в-точь. Более того, мы не можем сказать с уверенностью, что рынок повторит одно и то же движение хотя бы два раза за всю историю. Каждый новый день – это новые объёмы, новые ценовые уровни, новое ценовое движение.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Для примера, возьмём небольшую консолидацию индекса РТС 28.02.2014. Я прикрепил табличку статистики данного движения для вашего удобства.

В строке «Price» указан «размах» движения в пунктах, обратите на это внимание.

Теперь сравните данные с другой консолидацией, одиннадцатью днями ранее. Тот же индекс РТС, 17.02.2014.

Посмотрите, как сформировалась консолидация ещё неделей ранее. Обратите внимание, что из этой консолидации быки пытались «прорваться», что у них, безусловно, не получилось. Хотя, учитывая предыдущее движение, которое вы не видите, это не мудрено.

Как вы могли заметить, величина флета постепенно уменьшалась. Таким образом, если предположить, что мы тестируем и оптимизируем советник или индикатор, который торгует консолидации, то под каждую консолидацию будут удачными те или иные параметры. Величина, а точнее ширина данных флетов, отличается, причём, разница между первым примером и крайним примером в два раза. Это и уменьшение рисков в два раза, и уменьшение стопа в два раза, как и уменьшение тейкпрофита, так же в два раза. К сожалению, советник не сможет это проанализировать и быстро адаптироваться. Более того, мы не знаем, как рынок изменится в будущем. Вы прекрасно видите, как рынок изменился буквально за полмесяца, добавив к своим движениям в консолидации как минимум 100% прошлого движения. В будущем, возможно, рынок будет увеличивать ширину флета, а после – уменьшать, могут появляться вполне приемлемые ложные пробития или, наоборот, появятся развороты пункт в пункт. Какие именно будут движения в будущем – не знает никто, т.к. будущее предсказать невозможно, мы не экстрасенсы. Кроме того, как писалось ранее, рынки меняются.

А что, если оптимизировать стратегию, робот, индикатор так, чтобы он учитывал все движения на рынке? Вполне логичный вопрос, однако ответ здесь крайне прост. Это невозможно. Причина банальна. Из- за того, что индикатор, робот, будет учитывать всё, он будет много фильтровать. Если робот начнёт фильтровать всё подряд, будет меньше входов. Таким образом, риск на одну сделку увеличится, как следствие – опять убытки. Кроме того, возвращаемся к старому: не существует методов, которые позволяют сказать точно, как именно будет меняться рынок и сохранит он свои паттерны в будущем или не сохранит. Как уже отмечалось – мы не экстрасенсы.

Содержание

Далее