Попытка фильтрации данных

Однако, искажение исторических данных, невозможность учёта плавающего спрэда, реквот, проскальзывания – лишь маленькая толика того, с чем оптимизация не может справиться. Здесь мы вплотную подходим к ловушке оптимизации и ко второму лагерю людей, утверждающих, что оптимизация есть не что иное, как подгонка под историю.

Оптимизация на истории – это оптимизация на том, что было ранее (ваш Капитан Очевидность). Таким образом, мы не знаем, произойдут ли те или иные события в будущем или нет. Да, безусловно, рынки повторяются, рынки цикличны, но рынки повторяются не точь-в-точь. Более того, мы не можем сказать с уверенностью, что рынок повторит одно и то же движение хотя бы два раза за всю историю. Каждый новый день – это новые объёмы, новые ценовые уровни, новое ценовое движение.

Для примера, возьмём небольшую консолидацию индекса РТС 28.02.2014. Я прикрепил табличку статистики данного движения для вашего удобства.

В строке «Price» указан «размах» движения в пунктах, обратите на это внимание.

Теперь сравните данные с другой консолидацией, одиннадцатью днями ранее. Тот же индекс РТС, 17.02.2014.

Посмотрите, как сформировалась консолидация ещё неделей ранее. Обратите внимание, что из этой консолидации быки пытались «прорваться», что у них, безусловно, не получилось. Хотя, учитывая предыдущее движение, которое вы не видите, это не мудрено.

Как вы могли заметить, величина флета постепенно уменьшалась. Таким образом, если предположить, что мы тестируем и оптимизируем советник или индикатор, который торгует консолидации, то под каждую консолидацию будут удачными те или иные параметры. Величина, а точнее ширина данных флетов, отличается, причём, разница между первым примером и крайним примером в два раза. Это и уменьшение рисков в два раза, и уменьшение стопа в два раза, как и уменьшение тейкпрофита, так же в два раза. К сожалению, советник не сможет это проанализировать и быстро адаптироваться. Более того, мы не знаем, как рынок изменится в будущем. Вы прекрасно видите, как рынок изменился буквально за полмесяца, добавив к своим движениям в консолидации как минимум 100% прошлого движения. В будущем, возможно, рынок будет увеличивать ширину флета, а после – уменьшать, могут появляться вполне приемлемые ложные пробития или, наоборот, появятся развороты пункт в пункт. Какие именно будут движения в будущем – не знает никто, т.к. будущее предсказать невозможно, мы не экстрасенсы. Кроме того, как писалось ранее, рынки меняются.

А что, если оптимизировать стратегию, робот, индикатор так, чтобы он учитывал все движения на рынке? Вполне логичный вопрос, однако ответ здесь крайне прост. Это невозможно. Причина банальна. Из- за того, что индикатор, робот, будет учитывать всё, он будет много фильтровать. Если робот начнёт фильтровать всё подряд, будет меньше входов. Таким образом, риск на одну сделку увеличится, как следствие – опять убытки. Кроме того, возвращаемся к старому: не существует методов, которые позволяют сказать точно, как именно будет меняться рынок и сохранит он свои паттерны в будущем или не сохранит. Как уже отмечалось – мы не экстрасенсы.

Содержание

Далее