Ликвидность по цене

Где ещё крупный игрок может найти ликвидность? Индикаторы? Но ведь они у всех разные. Каналы? Но ведь, как мы знаем, на одном и том же графике, два трейдера нарисуют каналы в разных местах. Крупный игрок может найти ликвидность только по цене на уровнях или близко к этим уровням, т.к. именно там наиболее велик интерес участников рынка к активу.

Пример. Данный пример содержит в себе много уровней. Так делать в реале не рекомендую, т.к. будете путаться, об этом чуть позже. Обратите внимание, как происходит увеличение объёма чётко на уровнях.

Таким образом, подходя к уровню, в игру включаются все. Перед уровнем люди кроют свою позицию тейк-профитами, подключаются скальперы, которые собираются взять отскок, после этого включаются пробойщики, которые заходят в рынок, чтобы взять пробой, их стопит, опять появляется ликвидность, подключаются дневные трейдеры, они наблюдают за рынком, пытаются взять отскок или пробой. В общем, и в целом, рынок в данный момент кипит. Все участники рынка находятся в нём и торгуют... торгуют... торгуют...

Чем сильнее уровень, тем лучше его видно. Чем сильнее и очевиднее уровень, тем больше на нём будет находиться ликвидности. Таким образом, большая вероятность, что именно на таких крупных уровнях и будет находиться крупный игрок, заполняющий свои позиции или скидывающий остатки своей позиции. Именно поэтому необходимо выбирать в своей торговле такие уровни, такие зоны ликвидности, которые явны и очевидны всем участникам рынка.

Следует также понимать, что уровни не будут работать копейка в копейку, т.к. и умные деньги, и мелкие трейдеры заходят в позиции ещё до подхода к уровню или на самом уровне. Таким образом, ликвидностью банально может пробить уровень, или мы можем до него не дойти несколько пунктов – это нормально. В целом, уровней, как таковых, не существует, существуют ценовые зоны. Если вы хотите торговать зоны, а не уровни, выставляйте на месте уровней область равную среднему ходу цены.

Пример графика с использованием ценовых зон.

Копейка в копейку уровни работают на акциях, если вас интересует чёткость уровней – лучше рассматривать рынок акций. Если вы рассматриваете в качестве рынка фьючерсы, форекс или любые другие инструменты (кроме опционов), то смиритесь с тем, что тут будут шпильки, выносы и т.п. Однако, всецело это не так и критично. Да, будут шпильки, но нас это совершенно не волнует, как вы поймёте дальше.

Здесь, как вы видите, уровни чёткие и понятные для всех.

Если уровни понятны всем и работают, в чём же ошибка трейдеров? Ошибка трейдеров в том, что они бегут впереди паровоза и боятся упустить прибыль. Именно это заставляет их заходить на отскок от уровня до того, как сигнал подтвердится. Из-за этого трейдеры либо совсем не входят в позицию, т.к. цена не дошла до уровня 2-3 пункта, либо их выбивает ликвидностью по стопу. Закон подлости в том, что когда трейдера выбьет по стопу, цена пойдёт именно туда, куда он и планировал. Аналогичная картина, если они берут пробой уровня, трейдеры заходят раньше времени, в итоге – отскок, всё же, случается, или их опять выкидывает ликвидностью. Возможно, это психологическое. Нам же всем внушили, что выигрывает меньшинство, а значит, надо быть умнее толпы и зайти до того, как эта толпа что-либо сделает. Через некоторое время вы сами поймёте, как сделать так, чтобы заходить на самых хаях, а выходить на лоях, однако для этого нужен опыт. Нужно понимание и видение рынка, опыт.

Другая ошибка в том, что люди пытаются заскочить в уходящий поезд, когда он уже уехал. Т.е. здесь обратный принцип: трейдеры вначале долго думают, а потом банально начинают спешить, находятся в замешательстве и непременно покупают на хаях, а продают на лоях.

В итоге. Опять психология. Трейдер заходит до того, как цена даёт сигнал и подтверждает это объёмами, его выбивает по стопу, он получает убыток. Пока думает, что делать дальше, рынок продолжает движение, и в конечном итоге, решившись, трейдер заходит уже на максимумах/минимумах. Думаю, вам всем это знакомо, мне – точно. Это типичная ошибка большинства игроков.

«Золотая середина» поможет вам. «Золотая середина» – это когда вы понимаете, что после пробоя уровня просто обязан быть откат, т.к. иначе рынок двигаться не может. Именно этот откат и надо брать нам, трейдерам. «Золотая середина» – это когда вы понимаете, что отскок подтвердился.

Надо понимать логику движения цены и логику разворотов. Здесь, как отмечалось ранее, замечательно работает принцип «усилие – результат».

В принципе, «усилие – результат» – есть ключ к профитной торговле и к пониманию действий игроков. Если цена падает/растёт на плавно растущих объёмах, то вероятнее всего, будет пробитие уровня. Мы ждём того момента, когда уровень уже пробит, цена закрылась выше него, мы не заходим сразу по пробитию, мы ждём, пока цена даст хоть какой-то откат к уровню. При этом свечи должны быть с небольшими тенями. Если следующая за пробитием свеча – противоположна движению, её объём должен быть меньше, чем объем предыдущих. Таким образом, умные деньги выкупают всё предложение, которое есть на рынке и двигают цену.

Цена продолжает падать/расти до тех пор, пока противоположный объём не становится выше объёмов падения/роста. Это не означает, что в этой точке рынок развернётся, отнюдь, однако это говорит о том, что рынок замедляется, тормозит. Думайте логически. Если у рынка есть силы двигаться в вверх/вниз, почему тогда движение происходит против движения, да ещё и на крупном объёме? Откуда топливо у рынка?

На самом деле, всё просто. Если движение произошло, и это уже все поняли, уже всех отстопило, все закрыли свои позициями с убытками, то вот здесь люди и начинают заходить на продолжение тенденции лимитными ордерами. Таким образом, большинство зашло в позиции на продолжение движения. Вопрос: «Кто будет у них покупать/продавать позицию?». Кому нужно их барахло, которое они уже купили? Если в рынке одно предложение, и каждый раз оно растёт, где рынок возьмёт спрос? Вот тут рынок и приходит к балансу, затишью и (чаще всего) флету, он может упасть ещё, надо смотреть объёмы. Однако, часто такие отстопы имеют схему:

Отстоп – флет – отстоп и т.д.

Под флетом я так же подразумеваю небольшой откат. Когда происходит глубокий откат – это тот же самый принцип, который происходит на более высоком ТФ, но на низком ТФ выглядит как глубокий откат. В таких флетах интерес участников-игроков, заходящих рыночными ордерами, снижается, однако люди заходят здесь в позиции лимитными ордерами. Чаще флеты – это именно заходы в позицию, реже – выходы из неё. Как следствие, крупный игрок может выгрузить часть своей позиции или добрать часть ликвидности.

Чем больше и мощнее флет, тем сильнее будет выход из этой зоны, т.к. большая часть игроков вовлечена в рынок, а значит, скапливается просто огромное количество стоп-ордеров, которые, безусловно, будут сильно двигать рынок, если цена попадёт в зону скопления стоп-ордеров. Нужно помнить: нельзя играть на пробой раньше времени. Из флета часто происходят ложные выносы, т.е. крупный игрок совершает несколько позиций рыночным ордером и наезжает на часть стопов игроков, тем самым тестирует ликвидность на уровнях и готовность к рывку. Другая версия – ложные выносы – это попытка ещё раз заставить трейдера зайти в позицию. Крупняк зашёл в позицию, сделал вынос, трейдера выбило по стопу, он понимает, что рынок его выкинул ликвидностью, и заходит ещё раз, т.е. теперь у нас есть большая ликвидность в данной зоне. Какая именно позиция верна – я, честно, не знаю, на данный момент я заказал статистику на этот счёт и думаю, что выложу её на своём сайте умный-инвестор.рф. Следите.

Обратите внимание, как увеличивается объём на выносах.

Входить сразу на пробой зоны флета, как ранее писалось, нельзя. Существует так называемая выгрузка пассажиров, а точнее – окончательная загрузка игрока. Это когда выход из зоны флета происходит вначале в противоположную от дальнейшего движения сторону.

Рынок будет стопить игроков до тех пор, пока большинство людей не получат убыток, а крупный игрок не закроет свою позицию.

Наверняка у вас каша в голове, в принципе, это понятно. Ведь раньше вы даже не задумывались над этими вопросами, а торговали вслепую. Вам всё станет понятно, когда вы начнёте наблюдать за рынком и отслеживать эти моменты.

Горизонтальные объёмы

В качестве уровней можно использовать зону стоимости прошлого дня, а также самый крупный объём прошлого дня, однако это лишь дополнение к вашей основной торговле и не может заменить вам систему, заменить принцип «усилие-результат».

Зона стоимости – это распределение объёма так, как распределялся объём дня.

Благодаря построению зоны стоимости можно посмотреть, как формировался объём и на каких ценовых уровнях интерес участников рынка был наиболее велик.

У зоны стоимости есть верхняя граница, нижняя граница и место с максимальным объёмом. Данные уровни можно использовать в торговле. Например, на рисунке выше вы видите зоны стоимости. Посмотрите, что происходит на следующий день.

В точке 1 мы видим, как рынок стремится вниз, объёмы повышаются, но это не имеет никакого продолжения. Здесь крупный игрок, очевидно, держал цену, чтобы выйти в точке 2. Лонг был очевиден.

В точке 1 мы видим, как цена пробила нижнюю границу стоимости вчерашнего дня, закрепилась там, после – отскочила. В точке 2 можно было попытаться взять шорт, т.к. быки не смогли отстоять преимущество, что видно на объёмах, медвежьи объёмы стали увеличиваться, а бычьи – падать. Очевидно, тут бы мы получили стоп. Чуть дальше точки 3 мы могли зайти в лонг, т.к. быки получили преимущество, и мы бы перешли в лагерь победителей. В точке 4 ситуация повторяется, но здесь, если вы помните систему, мы уже сидим без риска в рынке или с небольшим плюсом. В точке 5 – аналогичная ситуация.

Содержание

Далее