Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Лучший Форекс-брокер Альпари
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие биржевые брокеры
Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Это добротная книга по теории оптимального портфеля. Написана достаточно академично, поэтому требует определенного уровня подготовленности читателя. Большое достоинство книги в том, что автор приводит конкретные примеры вычислений тех или иных параметров портфеля в Excel. Это делает ее актуальной для практического использования.

Какой  Форекс-брокер  лучше?          Альпари          NPBFX          ForexClub          Сделайте  свой выбор!

1.2.5. Риск портфеля, состоящего из двух активов

Риск портфеля, состоящего из двух активов, рассчитывается по формуле:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

По формуле (1.20) получаем риск портфеля, измеренный дисперсией. Риск портфеля, измеренный стандартным отклонением доходности (&), определяется по формуле:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Решение.

Дисперсия портфеля составляет:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Риск портфеля равен:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Выше мы записали, что Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг.

Поэтому формулу (1.20) можно переписать, воспользовавшись коэффициентом корреляции, а именно:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика