|
||||||||
Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор! | ||||||||
Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader | ||||||||
1.2.5. Риск портфеля, состоящего из двух активовРиск портфеля, состоящего из двух активов, рассчитывается по формуле:
По формуле (1.20) получаем риск портфеля, измеренный дисперсией. Риск портфеля, измеренный стандартным отклонением доходности (&), определяется по формуле:
Решение. Дисперсия портфеля составляет:
Риск портфеля равен:
Выше мы записали, что . Поэтому формулу (1.20) можно переписать, воспользовавшись коэффициентом корреляции, а именно: |
||||||||
|