Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Это добротная книга по теории оптимального портфеля. Написана достаточно академично, поэтому требует определенного уровня подготовленности читателя. Большое достоинство книги в том, что автор приводит конкретные примеры вычислений тех или иных параметров портфеля в Excel. Это делает ее актуальной для практического использования.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

Приложение 3. Множество портфелей из двух активов с корреляцией доходностей +1

Риск портфеля из двух бумаг с корреляцией доходностей +1 равен:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Уд. вес бумаги X составляет:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Подставим значение вх из формулы (П. 1.3) в формулу (П. 1.2):

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг


А знаете ли Вы, что: Форекс-брокер Exness предлагает своим клиентам более 80 вариантов выбора валюты счета, в том числе метало-валютные счета.

С уважением, Админ.


Выразим из нее значение 0Y:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Подставим значение 6Y из (П. 1.4) в уравнение ожидаемой доходности портфеля:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

или

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Уравнение (П. 1.5) представляет собой уравнение прямой, проходящей через точки X и F (CM. рис. П. 1.1). Ожидаемая доходность портфеля Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг определяется в зависимости от значения его риска Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. Прямая пересекает ось ординат в точке Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг, тангенс угла наклона прямой относительно оси абсцисс равен Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. Отрезок XY, на котором расположены портфели из двух активов с корреляцией доходностей +1, является отрезком данной прямой, соответствующий уровню риска от Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг до Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика