Что такое фондовая биржа Как торговать на бирже
Binomo
Как стать успешным трейдером Стратегии биржевой торговли Лучшие дилинговые центры Forex Лучшие биржевые брокеры
Сафин В.И. Кому светят японские свечи

Эта книга о методах прогнозирования движения курсов валют. Здесь подробно рассказывается об использовании для анализа рынка трендовых индикаторов и осцилляторов. Эти инструменты предназначены для того, чтобы оценить перспективы продолжения тенденции или вероятность ее перелома. Даны описания основных индикаторов, которые широко используются при работе на финансовых рынках.

Какой Форекс-брокер лучше?          Альпари          Exness          Forex4you          Сделай свой выбор!

2.2. Полосы Боллинджера

А сейчас, уважаемые господа Будущие Капиталисты, послушайте грустную историю про человека, у которого большие проблемы...

«Жил да был человек Боллинджер, и была у него одна проблема: он имел очень натянутые отношения с животными – комары пытались укусить, птицы – пролететь над головой, совершив неприятности, кошки – поцарапать. Но хуже всего, что и быки с медведями при виде его не оставались равнодушными. А они-то, сами знаете, похлеще комаров проблемы создают...

И вот в один ветреный день набрал Боллинджер консервов отечественного производства "Быки и Медведи", сел в свою парусную лодку и уплыл по реке, потому что на суше жить исключительно невозможно: то медведи на одном берегу донимают, то быки – на другом... А есть-то хочется... Пристанет, бывало, к левому берегу ягод собрать на витамины – а медведи тут как тут: лапы веером, "чисто конкретно" претензии предъявляют. А все ветер! Кто его просил дуть так сильно к берегу и медведей на запах консервов приглашать!


А знаете ли Вы, что: брокер бинарных опционов Verum Option позволяет вести торговлю 7 дней в неделю 24 часа в сутки.

С уважением, Админ.


Естественно, Боллинджер в лодку прыгает и обратно плывет, на другой берег... А ветер, как политический пройдоха, тут же меняет направление и дует уже к быкам... Вообще-то, это дело было предсказуемо: все ведь давно знают, что все сильное и отчаянное быстро кончается – гроза, любовь, ураган, тренд...

Только доплывет Боллинджер до правого берега – а там быки. И ладно бы "быки" – им соврешь что-нибудь, они и пойдут шефу докладывать, а то ведь просто быки, которые только и хотят, что рогами в бок уколоть! Приходится возвращаться туда, где был недавно, к медведям то есть. Вдруг мишки на обед ушли на другую речку... Так и снует Боллинджер в лодке по извилистой речке. Туда-сюда, туда-сюда... Зато – адреналин в его крови, а в легких – свежий воздух...»

Конец повести.

Напоследок оговоримся, что автор очередного индикатора и персонаж истории – просто однофамильцы.

Если вы уже задумались, что мы хотели всем этим сказать, то это хорошо. Значит, голова работает. Или сварите кофе. А если вы уже готовы двигаться дальше, то знайте: только что мы рассказали вам про то, как работает еще один индикатор, который трейдеры называют полосами Боллинджера.

При анализе графиков с помощью скользящих средних (помните такие?) часто используют так называемые конверты (envelopes), которые строятся сдвигом скользящего среднего вверх и вниз на определенную величину. Пересечение или отражение скользящего среднего от границ полученного канала может давать хорошие сигналы.

Полосы Боллинджера (Bollinger bands) подобны таким конвертам, но отличие состоит в том, что границы полос Боллинджера (берега реки) строятся выше и ниже скользящего среднего не на заданном постоянном расстоянии, а на расстоянии, пропорциональном величине среднеквадратичного отклонения цены (SD) относительно МА. Поскольку SD – величина переменная и зависит от текущей цены, то и ширина полос Боллинджера оказывается переменной величиной. В итоге полосы Боллинджера автоматически расширяются при неустойчивых рынках, имеющих большую волатильность, и сужаются В периоды затишья. Для нас такое их поведение удобно тем, что даже не видя графика можно сделать заключение об эмоциональном состоянии рынка.

Среднеквадратичный разброс SD, о котором мы упоминали, является мерой устойчивости значений цен. Для желающих понять, какую роль он играет в нашем индикаторе, мы дадим пояснение. Давайте воспользуется наблюдениями статистов-прбфессионалов и предположим, что «цены распределены по гауссовскому закону». Это предположение означает, что с вероятностью 0,68 цена должна отклоняться от среднего значения не более чем на расстояние 1 SD, с вероятностью 0,95 – не более, чем на 2 SD, а с вероятностью 0,99 – не более чем на 3 SD от средней МА. Другими словами, цены, скорее всего, останутся внутри нужного нам диапазона (между его верхней и нижней границами), если ширину диапазона мы зададим достаточно большой. Поскольку ширина полос Боллинджера пропорциональна SD, то мы можем добиться такой их ширины, чтобы цены почти всегда оставались внутри полосы – между ее верхней и нижней границей. Близость цены к одной из границ даст нам намек, на то, что возможен разворот движения цен в обратную сторону. Если же цены перейдут границу – значит, нам попался очень упрямый тренд и он, скорее всего, будет развиваться еще некоторое время.

Полосы Боллинджера обычно применяются к графикам цен исходных активов (валют, бумаг, товаров), но могут строиться и на индикаторах.

Теперь поговорим о том, как выглядят полосы Боллинджера на графике, который автоматически построит для вас наш верный друг RUMUS.

Индикатор содержит три линии. Первая из них, центральная линия, – это скользящее среднее МА. Вторая и третья линии – верхняя граница диапазона (BBU, Bollindger band Up) и нижняя граница (BBL, Bollinger band Low). Рассчитываются все эти линии по несложным формулам, которые мы даем ниже, но, если в двух словах, то:

• верхняя граница получается сдвигом МА вверх на s среднеквадратичных отклонений от самой себя;

• нижняя граница – сдвигом МА на такую же величину вниз.

Мы вам по секрету рекомендуем для расчета скользящего среднего при работе на часовых свечах брать число периодов в диапазоне от 30 до 48 (этот диапазон найден опытным путем), а при работе на дневных – брать 20 (в месяце около 20 рабочих дней). Скользящее среднее лучше вычислять «простым» способом (SMA). Для расчета используйте параметр s, равный 2,5: такой параметр подразумевает, что цены с высокой вероятностью отклонятся от МА не больше чем на 2,5 стандартных отклонения. А больше, наверное, и не нужно. Кстати говоря, вы лучше возьмите да и поэкспериментируйте немножко с параметрами полос – станет значительно легче жить!

А теперь – о некоторых практических правилах интерпретации полос Боллинджера

Сейчас мы сделаем серьезные лица и попросим начальника транспортного цеха огласить весь список правил и итогов. А вот и он! «Гм... Кх-Кх... Итак...

• Значительные изменения цены часто отмечаются после сжатия диапазона.

• Когда цена выходит за пределы полосы, имеет место продолжение текущего тренда

• За максимумами и минимумами, формирующимися за пределами полосы, наступает изменение направления движения цены.

• Часто после того, как цена возвращается в пределы полосы, она достигает средней линии, затем возвращается к той границе полосы, у которой недавно была, и только после этого пробивает среднюю линию, направляясь к противоположной границе диапазона. Спасибо....»

На рис. 2.2.1 и 2.2.2 показаны полосы Боллинджера на часовом графике швейцарского франка. Они рассчитаны с использованием 13- и 35-часовых окон, в обоих случаях s = 2,5. Хорошо видно, что период усреднения в 35 часов может быть использован для построения торговой системы.

Вычисление полос Боллинджера. Специально для Почемучек

Пусть n – окно усреднения в скользящем среднем. Обозначим символом P(i) «усредняемую» цену, то есть каждую из всех n цен, которые принимают участие в расчете значения скользящего среднего в конкретный момент времени. Для определенности будем считать, что P(i) – цена закрытия. Показатель i меняется от 1 до n. Тогда:

Среднеквадратичный разброс и границы диапазона вычисляются по формулам:

Содержание Далее

Что такое фондовая биржа
Яндекс.Метрика