1.2.5. Риск портфеля, состоящего из двух активов

Риск портфеля, состоящего из двух активов, рассчитывается по формуле:

По формуле (1.20) получаем риск портфеля, измеренный дисперсией. Риск портфеля, измеренный стандартным отклонением доходности (&), определяется по формуле:

Решение.

Дисперсия портфеля составляет:

Риск портфеля равен:

Знаете ли Вы, что: брокер бинарных опционов Intrade.bar разрешает торговлю и вывод средств без верификации, кроме случаев, когда Вы выводите деньги не на ту карту, с которой пополняли счет.

Выше мы записали, что .

Поэтому формулу (1.20) можно переписать, воспользовавшись коэффициентом корреляции, а именно:

Содержание

Далее