Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Это добротная книга по теории оптимального портфеля. Написана достаточно академично, поэтому требует определенного уровня подготовленности читателя. Большое достоинство книги в том, что автор приводит конкретные примеры вычислений тех или иных параметров портфеля в Excel. Это делает ее актуальной для практического использования.

Какой брокер лучше? Альпари Just2Trade R Trader Intrade.bar Сделайте свой выбор!

Какой брокер лучше? Just2Trade Альпари R Trader

1.2.5. Риск портфеля, состоящего из двух активов

Риск портфеля, состоящего из двух активов, рассчитывается по формуле:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

По формуле (1.20) получаем риск портфеля, измеренный дисперсией. Риск портфеля, измеренный стандартным отклонением доходности (&), определяется по формуле:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Решение.

Дисперсия портфеля составляет:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Риск портфеля равен:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Рекомендуем: надежный брокер с качественным сервисом, представленный на рынке с 1998-го года. Выгодные торговые условия по валютам и бинарным опционам («фиксированным контрактам»). Депозит – от $0, спред – от 0 пунктов. Есть бесплатное обучение, финансовая аналитика и выгодная программа лояльности.

Выше мы записали, что Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг .

Поэтому формулу (1.20) можно переписать, воспользовавшись коэффициентом корреляции, а именно:

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг
Содержание Далее


	Что такое фондовая биржа