Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой брокер лучше?         Альпари         Just2Trade         R Trader         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Какой брокер лучше?   Just2Trade   Альпари   R Trader

СДЕЛКИ С КРУПНЫМИ ПАКЕТАМИ. МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

СДЕЛКИ С КРУПНЫМИ ПАКЕТАМИ

Артур А. Меррилл обозначил особо крупные пакеты как трансакции, в которых задействовано 50 тыс. и более акций. Пользуясь данными, в конце каждой недели публикуемыми в Barron's, Меррилл предложил 8 этапов определения характера поведения особо крупных операторов:

1. Используя данные за полную неделю (как правило, пять, однако, возможно, и четыре торговых дня), суммируйте по отдельности количества особо крупных пакетов, торговавшихся при тиках цены вверх, тиках цены вниз и при неизменившихся тиках цены. Получите данные суммы для трех разных недель.
2. Сгладьте результаты трех недель с помощью 13-недельной ЭСС.
3. Отнимите средние значения для тика цены вниз от средних значений для тика цены вверх (на основе результатов этапа 2).
4. Поделите разность (полученную на этапе 3) на само среднее (этап 2).
5. Получите 52-недельное скользящее среднее отношения.
6. Определите значения отклонений отношения (полученного на этапе 4) от 52-недельного скользящего среднего (этап 5).
7. Поделите значения данных отклонений на их собственное стандартное отклонение за предыдущие 52 недели.
8. Интерпретируйте результаты индикатора следующим образом:
• отношение больше 0,67 – «бычий» сигнал;
• отношение меньше 0,67 – «медвежий» сигнал.

Пользуясь хи-квадрат тестом, Меррилл обнаружил, что его индикатор верно предсказывал направление рынка в 66% случаев на 13 недель вперед, в 81% случаев – на 26 недель вперед и в 76% случаев – на 52 недели вперед. Все полученные результаты оказались статистически высокозначимыми. Незначимыми оказались предсказания рынка на одну и пять недель вперед.

МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

Метод наименьших квадратов – это статистическая техника, позволяющая найти прямую линию, наилучшим образом аппроксимирующую независимую переменную или наблюдаемые данные, так что сумма квадратов отклонений точек данных от прямой линии будет минимальной (см. Линейная регрессия).

где:

L – линия наименьших квадратов (в каждой данной точке);
у – независимая переменная, наблюдаемая точка данных;
е – теоретическое значение независимой переменной – наблюдаемой точки данных – согласно вписанной в данные прямой линии.
Содержание Далее

Что такое фондовая биржа