Что такое фондовая биржа

Как торговать на бирже

Что такое фондовая биржа

Как стать успешным трейдером

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Стратегии биржевой торговли

Лучшие биржевые брокеры

Лучший брокер валютного рынка – компания Альпари успешно предоставляет услуги своим клиентам уже в течение 22-х лет. Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с нами!

Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка (2-е изд.)

Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.

Какой брокер лучше?         Альпари         Just2Trade         United Traders         Intrade.bar        Сделайте свой выбор!
Какой брокер лучше?   Just2Trade   Альпари   R Trader

ФИЛЬТР КОЛЕБАНИЙ

Наибольшую трудность для трейдеров представляет «шум», неизбежно появляющийся в рыночных данных. Существует множество теоретически обоснованных методов фильтрации таких несущественных ценовых колебаний (малых трендов в терминологии теории Доу). Часть торговых систем, например, не учитывает движения цены на величины, меньшие определенного минимального размера. Примером подобного фильтра может служить хорошо известный и традиционно широко используемый метод построения графиков типа «крестики-нолики».

В основе фильтра колебаний лежит очень простая идея: исследовать каждый максимум и минимум и отфильтровывать развороты, в ходе которых цена меняется на значение, меньшее, нежели заранее установленная, выраженная в процентном отношении величина. Так, часть технических аналитиков отфильтровывает (не учитывает) движения, изменяющие цену менее чем на 3%, 4% или 8%. Подобная процедура сокращает количество рассматриваемых данных, упрощая процесс принятия торговых решений. Сторонники метода уверены в том, что, отбрасывая «помехи», они снижают степень хаотичности данных и могут яснее представить особенности основного тренда. Оптимальный размер фильтра устанавливается с помощью тестирования на исторических данных.


Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.


Хорошим примером фильтра колебаний является асимметричное правило принятия торговых решений, разработанное более 12 лет назад в Ned Davis Research. Покупать индекс S&P 500, когда он поднимается на 8,4% выше значимого минимума цены закрытия. Держать длинную позицию до тех пор, пока индекс S&P 500 не упадет на 7,2% ниже важного максимума цены закрытия; в момент падения закрывать длинную позицию и совершать переход в коммерческие бумаги. Этот простой фильтр только на длинных позициях давал прибыльные сигналы в 63% случаев. Как видно из графика, за период с 1969 по 1998 годы он опередил пассивную стратегию «купи и держи» на 44,2%. Данный фильтр колебаний позволяет вовремя выявить крупные ценовые движения, имеет встроенный механизм ограничения убытков и дает среднюю прибыль, превышающую средний убыток.

Содержание Далее

Что такое фондовая биржа

Яндекс.Метрика