Построение стратегии, основанной на изменениях направления кривой Коппока

Исследование, проведенное нами на материале собранных за 101 год – с января 1900 по май 2001 года – данных о дневных значениях промышленного индекса Доу-Джонса, позволило обнаружить параметры кривой Коппока, которые на основе чисто механических сигналов следования за трендом, исключая всякую субъективность и не требуя применения сложных методов технического анализа, дают положительный результат.

Открыть длинную позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда кривая Коппока поднимается выше 5-дневной ЭСС кривой Коппока за предыдущий день.

Закрыть длинную позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия промышленного индекса Доу-Джонса, когда кривая Коппока опускается ниже 5-дневной ЭСС кривой Коппока за предыдущий день.

Открыть короткую позицию (продать коротко) – никогда.

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!

Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию, может получить $19 091,66 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги); полученный результат на 11,80% хуже аналогичных показателей стратегии «купи и держи». Короткие позиции оказались убыточными и не были включены в стратегию. Индикатор, основанный на изменении направления кривой Коппока, только на длинных позициях давал верные сигналы в 51,22% случаев. Торговля совершается неактивно: одна сделка каждые 451,51 календарного дня. Заметим, что падения капитала в сравнении со стратегией «купи и держи» были более умеренными.

Правила тестирования торговой системы в программе Equis International MetaStock® выглядят следующим образом:

Открыть длинную позицию:

(Mov((ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt2,%) + ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt3,%))/2, opt1*opt4,W)) > Ref(Mov((Mov((ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt2,%) + ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt3,%))/2, opt1*opt4,W)),opt5,E),-l)

Закрыть длинную позицию:

(Mov((ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt2,%) + ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt3,%))/2, opt1*opt4,W)) < Ref(Mov((Mov((ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt2,%) + ROC(Mov(C,opt1,S),opt1*opt3,%))/2, opt1*opt4,W)),opt5,E),-l)

OРТ1 Текущее значение: 21
OРТ2 Текущее значение: 11
ОРТ3 Текущее значение: 14
OРТ4 Текущее значение: 10
ОРТ5 Текущее значение: 5

Содержание

Далее