Ловушка оптимизации

В классическом понимании торговли любые индикаторы, любые советники надо оптимизировать. Оптимизация – это процесс, в который выставляется подбор оптимальных параметров, который даст наибольшую прибыль на исторических данных. На данный момент, оптимизация – спорный процесс, одни говорят о том, что данный процесс просто необходим, чтобы адаптировать советники и индикатор к рыночным условиям, другие говорят, что это лишь подгонка под историю. В принципе, правы оба лагеря. Рассмотрим их позиции.

Исторические данные могут быть неверны и искажены. Где бы вы их не брали, откуда бы вы их не скачивали, нет никакой уверенности, что они достоверны. В стандартном терминале Метатрейдер – неточные исторические данные. Здесь, к сожалению, формула выглядит следующим образом – чем больше времени проходит с текущего момента в прошлое, тем больше % неточных данных. Если вы откроете любой график любого актива, то вы увидите, что движения данного актива на истории поражают. Это какие-то совершенно «левые» цены, без шпилек, или, наоборот, с огромными шпильками, это и микрогэпы там, где их не должно быть.

Безусловно, уровень закрытия и открытия свечей может быть точный, но я не могу за это ручаться. Всего лишь пять-десять ошибок в данных, и это уже существенно вредит торговле. Я не знаю, кто в этом виноват, брокеры или серверы для хранения.

Хотя я и не любитель теории заговора, всё же, такие моменты заставляют меня в него поверить. Ведь это так легко, ещё на подступах к рынку, по сути, ввести вас в заблуждение. Тот факт, что анализ и тестирование стратегий в стандартной платформе Метатрейдер так сильно пиарится брокерами – показатель недостоверности этого метода. В будущем придерживайтесь формулы:

«Послушай, что говорит брокер, и сделай наоборот»

Если вдуматься в происходящее, если попытаться найти ту «ниточку», с которой начинается искажение данных, то конца и края не найти. Данные «весят» не так и много, если память мне не изменяет, я скачивал для тестера стратегий 490 гигабайт исторических данных по одному активу за 20 лет. 490 гигабайт в нынешнее время не так и много. Учитывая денежные обороты брокеров, учитывая обороты околорынка, сервер с таким объёмов данных для них – далеко не проблема. Задайте себе вопрос: «Если брокеры так заинтересованы в том, чтобы вы зарабатывали, почему ещё нет адекватного сервера с хорошими, верными данными? Почему?» Ответ очевиден... Им всем выгодно, чтобы вы слили. Брокеру выгодно, т.к. ему плевать, а люди, которые продают доступ к данным, просто наживаются на горемычных недотрейдерах.

Оптимизация роботов и индикаторов на исторических данных позволяет адаптировать их под рыночную реальность. Иными словами, прогоняя советник или индикатор под исторические данные, подбираются именно те параметры, которые принесут в долгосрочной перспективе наибольшую выгоду. Конечно, прогоняя через оптимизацию советника или индикатор, мы не сможем быть уверены, ведь и плавающий спред, проскальзывания, постоянные (а иной раз, «бесконечные) реквоты так же надо учитывать. Однако, оптимизация это не учитывает. Современные методы оптимизации могут учитывать лишь фиксированный спред, в принципе, некоторые брокер-компании дают нам фиксированный спред, однако реквоты и проскальзывания всё равно не могут быть учтены, хотя являются существенным элементом торговли. Таким образом, совершенно не факт, что оптимизированный советник и индикатор принесёт вам средства, т.к. реквоты и проскальзывание могут превратить самую прибыльную стратегию, самый прибыльный индикатор в средство, приносящее только убыток.

Посмотрите, какие примеры искажения данных могут быть в терминале. Разница данного участка между текущим моментом – 5 лет. Причём, такие участки «нелогичных» данных попадаются практически каждый месяц. Одного такого участка хватит, чтобы исказить оптимизацию советника и сделать из него неприбыльный робот.

Обратите внимание ещё на то, как наш глаз «замыливается» и не замечает такие неточности в истории. Казалось бы, хороший участок рынка, тут есть и откаты и фазы накопления, распределения.

Но давайте этот участок увеличим.

Посмотрите, как по величине гэпы происходят между свечами. Совершенно неясно, как тут двигалась цена и что тут происходило. Такая ситуация происходит на всех графиках, на любом таймфрейме.

Содержание

Далее