Поведение цены на уровне

Данное поведение цены на уровне носит ранг примет, оно может измениться со временем и зависит, в целом, от актива. Как вы читали в книге до этого момента, рынки меняются, и всё зависит от множества параметров. Однако, данное поведение цены может работать какое-то время, т.к. несёт в себе не только классические примеры, которые используют трейдеры, но и философию борьбы быков и медведей, а также поведение крупного игрока на уровнях.

Как вы помните, мы анализируем рынок перед входом в сделку на уровнях в местах с большой ликвидностью, однако бывает так, что вы наметили уровни, но рынок ваши уровни не замечает. Конечно, здесь всё зависит от самого уровня и трейдера, который его выставил. В целом, здесь картина следующая. Если вы видите, что рынок не обращает внимания на ваши уровни, значит, вы выставили уровни не верно, либо на данном уровне недостаточно ликвидности, не достаточно интереса игроков. Такие уровни проще обойти стороной, нежели пытаться найти там сигналы в ту или иную сторону.

Поведение цены при возможном развороте.

Данное поведение цены предполагает дальнейший разворот рынка в сторону лонга (или наоборот, если паттерны носят противоположный характер), либо продолжение дальнейшего движения в сторону вышестоящего ТФ, если такой паттерн случился в конце на графике нижестоящего ТФ.

Пример 1. Данное поведение цены на уровне говорит о том, что на нём находится крупный игрок, который выкупает рынок, либо выгружает свою позицию, из-за чего он поглощает всё движение рынка. Заносы цены через уровень могут быть, а могут и не быть, здесь всё зависит от качества движения до этого и, разумеется, от самого актива. В целом, это классическое поведение цены на уровне. С одной стороны у нас есть медведи, которые каждый раз делают усилие, пытаясь пробить уровень. С другой стороны у нас есть быки, не позволяющие медведям получить результат своих действий (пробитие уровня).

Примеры из жизни.

Пример 2. Такое поведение цены говорит о сильных медведях, которые пытаются продавливать рынок, но, в то же время, на определённом уровне (зоне) они встречают ещё более сильное сопротивление быков, при этом, вся инициатива медведей выкупается быками, из-за чего каждый раз цена движется всё выше и выше. Данная формация редко встречается в идеальном виде. Обычно она немного «кривая».

Пример 3. Данное поведение говорит нам о силе быков в моменте. На последних минимумах/максимумах располагаются и стоп-ордера противоположной стороны, и ордера на дальнейшее движение цены. Таким образом, если у какой-то стороны находятся силы, чтобы выкупить данный уровень, значит, сила этой стороны велика в данный отрезок времени. Чем выше ТФ, тем более вероятно движение в сторону пробоя. Конечно, мы не знаем, хватит ли силы у быков/медведей, чтобы продолжить движение после выкупа уровня. Чаще всего движение будет в сторону пробоя. Данный паттерн также говорит нам о смене локального тренда на противоположный.

Пример 4. Несмотря на то, что медведи оказались сильны и смогли пробить уровень, их сила моментально нашло уровень спроса на данный актив, из-за чего произошел дальнейших рост. На таком движении, чаще всего, большинство трейдеров теряют деньги, т.к. всегда акцентируют своё внимание на прошлом падении. Здесь важно уметь определять трендовое движение против пробоя, т.е. медведи пытаются и дальше давить рынок, но у них ничего не получается, цена продолжает свой рост. Важно не спутать данное движение с глубоким откатом на более высоком ТФ.

Пример 5. Такое поведение цены говорит нам о силе медведей в моменте. Уровень пробит, но силы быков не хватает, чтобы двигать цену назад к уровню, из- за чего цена движется в узком диапазоне недалеко от уровня, даже не пытаясь идти вверх. Данное поведение свидетельствует о том, что крупный игрок сдерживает движение цены вверх, подсовывая свои лимитные ордера, выкупая весь появившийся спрос. Дальнейшее движение цены будет в сторону пробоя уровня. Это очень сильная формация.

Пример 6. Ещё одна сильная формация. После сильного пробоя у быков недостаточно сил даже для того, чтобы держать цену около уровня, устраивая небольшую коррекцию, цена продолжает падать вниз.

Пример 7. Классический сужающийся треугольник, но интерпретация немного другая. На уровне стоит крупная заявка, чаще на вход (но нас это особо не интересует). Толпа пытается пробить уровень, и каждый раз цена подходит к уровню всё ближе и ближе. Если происходит пробитие этого уровня, оно сопровождается сильным, чаще безоткатным движением в сторону пробоя. Однако, нередки случаи и противоположного хода цены. Здесь рекомендуется работать в сторону вышестоящего ТФ и следить за рынком. В целом, в дальнейшем будет быстрое движение.

Один знакомый трейдер ставил лимитные заявки на границе треугольника в ту и в другую сторону, попробуйте это применить, у него это работало (с погрешностью на стопы и ложные выносы). Опять же, с его слов работало, как на самом деле было – я не знаю, сам не тестировал. Не было такой необходимости.

Объём надо смотреть как глобально – в целом в рынке, так и локально. Глобально мы смотрим, куда идёт рынок, и кто побеждает в целом, а локально мы смотрим, какая сторона берёт преимущество в данный момент. При этом мы анализируем как движение цены, её наклон, силу/слабость быков/медведей, так и, в целом, объём рядом и то, как ведёт себя цена локально. Фактически здесь мы анализируем весь рынок в совокупности. Мы смотрим, какое усилие сделала одна сторона, и какой результат получается в итоге. Иными словами, если мы видим, как одна сторона проявила сильное усилие, была большая свеча с крупным объёмом, однако цена затормозилась, стала стоять на месте (проявление результата), то дальнейшего движения не будет. Здесь включаем логику. Если в рынке появилась сильная инициатива, которая смогла пробить уровень или прорваться в какую-то область, то встают вопросы: «Где дальнейшее движение? Почему его нет?» Вывод: рынок нашёл удовлетворение этого спроса и смог поглотить всю инициативную силу.

Схожая картина происходит, если вы видите крупный объём, но цена на это не реагирует. Например, вы увидите крупный объём, но свеча образовалась небольшая, или образовался т.н. пин-бар, или иная формация с большим хвостом. Здесь мы предполагаем, что на уровне банально выкупили весь объём и загрузили свою позицию (или придержали цену, что случается значительно чаще).

К сожалению, данный принцип невозможно свести к чётким правилам и паттернам, потому что он, скорее, более философского характера. Вам будет понятнее на примерах. Я не рассматриваю вышестоящие ТФ, объёмы на них. Это не имеет смысла, да и займёт слишком много времени, тогда в книге было бы совсем немного примеров. Вы должны проделать аналогичную картину на вышестоящем ТФ, а на нижестоящем ТФ искать точки входа. Никаких проблем у вас не возникнет. Торгуем мы в сторону вышестоящего ТФ, но не по-дебильному. Нам важно понимать, что сейчас происходит на более высоком ТФ. Если на более высоком ТФ рынок подошёл к крупному уровню, но при этом на более низком ТФ рисуется продолжение движения в сторону возможного пробоя уровня, то лучше подождать, пока этот пробой случится, т.к. чуть позже в рынке будут появляться все.

Запомните одно правило. Чем выше ТФ, тем большее количество участников рынка находится в позициях. Иными словами, на уровне более высокого ТФ – больший интерес игроков.

Примеры.

До этого участка рынка был лонговый тренд. Рынок шёл вверх, отбился от верхней границы зоны стоимости вчерашнего дня и ушёл вниз. Движение, которое происходит вниз, показывает нам силу медведей. Мы видим, как идут крупные объёмы, сопровождающиеся крупными медвежьими свечами, что свидетельствует о срабатывание стоп-ордеров противоположной стороны. Далее рынок доходит до другого уровня, и появляется бычий объём, равный по величине медвежьему объёму предыдущей свечи. Рынок стопорится, делает пару свечей против предыдущего (медвежьего) движения и идёт вверх. После в точке 1 появляется крупный бычий объём, который больше предыдущего. Это свидетельствует о том, что быки взяли преимущество (сделали усилие), о чём свидетельствует дальнейшее движение следующей свечи. Тут можно было зайти в лонг по тренду. Медведи дальше пытаются сопротивляться (между точкой 1 и точкой 2), делают усилие, но получают слабый результат в виде небольшого объёма и небольшой свечи. В точке 2 быки делают усилие и прорывают уровень.

В точке 3 мы выходим из позиции, т.к. увеличился шортовый объём и медведи сделали усилие, которое подтвердилось (свеча пробивает локальный минимум). В точке 4 медведи опять сделали усилие и получили неплохой результат, шортовые объёмы опять увеличились. Здесь можно зайти в сделку, но она против тренда, необходимо заходить меньшим количеством контрактов, меньшим объёмом, ибо мы не знаем, хватит ли сил у медведей продолжать дальнейшее движение. Поскольку это рисковая сделка, в точке 5 мы частично выходим из позиции, т.к. мы видим, что внезапно появился крупный бычий объём, и цена не идёт ниже, а напротив, тормозит, рисуя большие шпильки, что говорит нам о наличии крупных интересов у быков на данном уровне, а также о ликвидности на нём. К сожалению, мы прикрываемся немного раньше, чем было нужно (бывает и такое, не хочу показывать только хорошие примеры), а цена идёт дальше вниз. В точке 6 мы видим, что медведи берут преимущество, о чём говорит большой объём и хорошее движение цены, здесь уже срабатывают стопы противоположной стороны. Далее в точке 7 мы видим, что появляется крупный бычий объём, однако следующая свеча – медвежья, объём у неё повышен. В точке 8 ситуация повторяется. Такое происходит в момент битвы быков и медведей, здесь обычно не понятно, кто выиграет, но есть примета (это именно примета, потому что я не знаю, долго ли она ещё будет отыгрываться): рынок обычно движется в ту сторону, куда он шёл до этого, т.е. если ранее был локальный шортовый тренд (что у нас и происходит на рисунке), то будет пробитие.

Здесь мы видим, как сформировался хороший уровень. В точке 1 проходят бычьи объёмы, которые выше предыдущих медвежьих. Более того, посмотрите, как резко снизился медвежий объём до точки 1 – больше половины медвежьего объёма ушло, это означает, что у медведей не хватает силы, чтобы дальше двигать уровни. Инициативные медвежьи игроки ушли с рынка.

Теперь в позиции находятся медведи, у которых стопы расположены за уровнем. Быки берут преимущество, что мы и видим на объёмах, цена это подтверждает – она идёт вверх. В точке 2 была попытка медведей перехватить инициативу, взять «реванш», но их объём и движение цены столь малы, что цена продолжила свой ход. В точке 2 можно было зайти в агрессивный лонг. После пробития уровня в точке 3 мы видим, как быки отыгрывают преимущество, уровень их не останавливает. Более того, медведи, которые появляются в рынке, оставляют после себя небольшой объём, который значительно ниже бычьего. Ситуация меняется в точке 4, где появляется медвежий объём – медведи делают усилие, рынок реагирует противоположным образом – на рынке появляется ещё «порция быков», последующий бычий объём больше медвежьего. Здесь можно было долиться. Перед точкой 6 и в точке 6 мы видим, как быки сдают свои позиции, входят медведи, медвежьи объёмы начинают нарастать и становятся больше бычьих, кроме того, цена начинает идти быстро вниз, что свидетельствует о срабатывании стоп-ордеров быков. Здесь надо было притаиться, возможно, прикрыть часть позиции. В точке 7 – выход из рынка. Увеличиваются медвежьи объёмы, бычьих объёмов не видно даже на горизонте, крупные свечи говорят о срабатывании стоп-ордеров быков, медведи взяли преимущество, выходим из рынка.

В точке 1 обратите внимание на то, что проходит крупный медвежий объём – медведи делают усилие и получают результат – бычий объём, который больше медвежьего. В точке 2 ситуация повторяется, причём, обратите внимание на всплеск объёма и формацию свечи. У неё большая тень, что говорит нам о возможном выкупе данного уровня, мы ещё не знаем, будет ли выкуп всего бычьего предложения. В точке 3 быки опять делают усилие, подходят к уровню, но не могут его пройти, цена переходит в узкий диапазон. Усилие, которое сделали быки, родило всего лишь небольшое движение и флет. Согласитесь, это явно не показатель силы быков. Однако, в точке 4 и в точке 5 появляется крупный медвежий объём, свечи больше, что говорит о срабатывании стоп-ордеров быков, здесь мы и заходим в позицию, медведи перехватывают инициативу. В точке 6 появляется крупный бычий объём, но рынок на него не реагирует, цену придерживают и не дают ей идти против шорта. В точке 7 ситуация повторяется, цену опять придерживают. Стоим. В точке 8 и 9 можно выходить из позиции. Несмотря на то, что медведи сделали большое усилие, и цена валилась вниз, на каком-то уровне появляется большой бычий объём, который, в свою очередь, больше медвежьего и это подтверждается движением цены. Медведи пытаются сопротивляться, но всё, что у них получается – это сгенерировать совсем небольшой объём, который даже не стоит брать во внимание. В точке 9 – окончательная победа быков.

Не всегда бывает так, что всё идеально. Подтверждение этим словам вы можете увидеть на данном примере.

До этого участка рынка было шортовое движение. Рынок даёт откат. В точке 1 вы видите, как недобитые быки пытаются сопротивляться движению, но их объём незначителен. Следующие две свечи, несмотря на небольшое тело, содержат в себе больший объём. Заходим в позицию. В точке 2 – появление крупного объёма, в этом месте мы ожидаем разворота рынка, т.к. на рынок зашло много быков с большим объёмом. Часть позиции закрываем по достижению небольшого профита, часть – переносим в безубыточную зону. В точке 3 ситуация повторяется. В точке 4 уже явный признак того, что локально быки взяли преимущество. Либо выходим из позиции, либо ждём.

В точке 5 появляется большой медвежий объём. Обратите внимание, как бычий объём нарастал, в его завершении появился медвежий объём с неплохим телом свечи. Рынок стал рисовать шпильки за уровень, это говорит о том, что весь спрос на актив выкупается. Рынок не пускают дальше, кто-то подкладывает свои лимитные ордера за уровень и не пускает рынок. В точке 5 – вход на шорт или доливка (агрессивный вариант), либо в точке 6, когда медведи окончательно победили (консервативный вариант). Продолжается дальнейшее тортовое движение, в точке 7 появляются бычьи свечи с большим объёмом, однако в конце движения появляется медвежий объём, как и в точке 5. Это сигнализирует о конце отката. Точка 8 примечательна тем, что здесь быки начинают активно сопротивляться, появляется их объём равный шортовым, но его величины недостаточно. Ждём. К сожалению, вы не видите дальнейшее движение, но тортовое движение продолжилось.

Глобальный тренд – лонговый, локальный был тортовый. Обратите внимание, как в точке 1 быки стали побеждать. Несмотря на то, что в точке 2 был отскок от уровня и всплеск медвежьего объёма, следующий объём был лонговый. Кроме того, образовалась шпилька в противоположную сторону, что свидетельствует об интересе крупного игрока, который просто не пустил рынок ниже. Здесь я и зашёл в позицию, в точке 3 была реакция медведей, но реакция запоздалая – они не смогли пробить даже предыдущую свечу, несмотря на крупный объём. Это хороший знак, который свидетельствует о том, что все усилия медведей выкупаются, из-за чего их результат стремится к нулю. В точке 4 ситуация повторяется и подтверждается в точке 5. Цена сформировала уровень, как вы помните, пробитие уровня последнего минимума/максимума говорит о смене локальной тенденции. Таким образом, в точке 6 мы выходим из позиции, более того, медведи локально переняли инициативу, пробой был на больших объёмах, что свидетельствует о срабатывании стоп-ордеров быков в данном отрезке времени. В точке 7 мы видим активизацию быков, здесь входа нет, т.к. бычий объём значительно меньше медвежьего, однако, учитывая то, что свеча закрылась с большой тенью против движения, здесь есть (с большой натяжкой) лонговый агрессивный вход. Эту позицию всё же придётся прикрыть в точке 8. Здесь шортовый вход, обратите внимание на объёмы, однако здесь мы получаем стоп.

Здесь ещё сложнее. В точке 1 цена протестировала уровень и резко от него отпрыгнула. Данный характер поведения цены свидетельствует о том, что на уровне стоит игрок, выкупающий всё падение, иначе цена хотя бы немного пробила уровень. В точке 2 ситуация повторяется. Более того, обратите внимание, что объёмы на уровне совсем небольшие, можно сказать, что объёмов фактически нет. Это свидетельствует о том, что у медведей нет сил, чтобы пробить данный уровень, они делают усилие в точке 2, но получают незначительный результат в виде небольшой консолидации. В точке 3 ответная реакция быков. Помните, я писал, что на ликвидном уровне происходит битва одной и другой сторон? Здесь пример такой битвы. Вначале медведи сделали усилие – безрезультатно, потом быки – тоже безрезультатно, и происходит битва. Появляется то бычья свеча, потом сразу равная по величине – медвежья. Сражение продолжатся до тех пор, пока рынок не нарисует большой бычий объём в точке 4. В точке 5 происходит подтверждение нашего прогноза. Входим в позицию (обратите внимание, как быки выкупают этот уровень), объёмы повышаются, и происходит пробой. В точке 6 переносим стоп в безубыточную зону. Медведи делают усилие, опять всплеск на объёмах, но результата не последовало. В точке 7 цена отбивается от последнего локального уровня, опять усилие медведей, опять без результата. В точке 8 выходим из позиции. Тренд меняется. Находясь там, мы не знаем, будет ли дальнейшее лонговое движение, либо цена дальше пойдёт вниз. Между точкой 8 и 9 вы видите, как цена отбивается ещё от одного уровня, отмеченного пунктиром. При этом образуются шпильки и бычий объём повышается – заходим в лонг. В точке 9 ситуация развивается плохо, если пробитый уровень не остановит цену, это будет означать смену тенденции на шорт. Мы уже тут находимся в профите, поэтому опасаться нам нечего. Однако, медведи делают усилие, что видно на объёмах, но эти объёмы постепенно снижаются, цена не идёт дальше за уровень. Разумеется, это говорит о выкупе рынка и силе медведей. В точке 10 появляется крупный бычий объём, который «перебивает» медвежий. Здесь можно долиться в сторону открытой позиции. В точке 11 ситуация повторяется. Выходим из позиции в точке 12, т.к. слишком большая свеча на крупном объёме, это свидетельствует о срабатывании стоп-ордеров бычьей стороны, сейчас может начаться «лавина стопов».

Друзья, не старайтесь взять всё движение, даже таких движений, как на часовом графике или на M30 «с головой» хватит, чтобы неплохо зарабатывать. Конечно, с опытом к вам будет приходить понимание того, как улучшать свою торговлю, но попытайтесь уловить суть.

Ещё один сложный день.

Точка 1 – видим, что повышаются медвежьи объёмы, рынок реагирует, но незначительно, цена отлетает наверх на небольших медвежьих объёмах. Входим в лонг, далее опять нарастают бычьи объёмы и это свидетельствует о дальнейшем движении вверх – всё хорошо. В точке 2 появляются очень крупные бычьи объёмы, и вот тут рынок не реагирует, напротив, он начинает падать, в точке 3 появляются небольшие медвежьи объемы, и рынок буквально начинает валиться. Закрываем свои лонговые позиции с небольшим убытком. Здесь обычная логика: если рынок падает на набольших объёмах, и нет никакой бычьей реакции после такого сильного движения – значит, рынок банально некому держать. Должна быть или бычья реакция, или какой-то отскок, но этого не происходит. Цена продолжает идти вниз и между точкой 3 и 4 пробивает локальный минимум. Пытаемся взять агрессивный шорт, нас выбивает по небольшому стопу. В точке 5 цена пробивает уровень на неплохом объёме, берём консервативный шорт. Точка 6 – всплеск медвежьих объёмов, рынок давят вниз. Это хорошо. Точка 7 – видим, как появляются бычье объёмы, очевидно, здесь находится уровень, для пробития которого нужна ликвидность и силы медведей, но силы этой нет, её всю растратили выше – в точках 5 и 6. Рынок начинает расти, закрываем часть, остальное – в безубыточную зону. Выходим по безубытку. Точка 8 – медведи делают усилие, на уровне нашлось хорошее предложение, из-за которого рынок стал падать. Входим здесь в агрессивный шорт. В точке 9 ситуация повторяется, рынок продолжает падать, здесь консервативный вход в шорт.

К сожалению, здесь не видно дальнейшего движения, но после – рынок стал падать, флетил некоторое время и опять упал. На этом движении лично я неплохо заработал.

Ещё сложнее. Здесь у нас есть два уровня (ваш Капитан Очевидность). Видим, как медведи пытаются его продавить, но т.к. до этого был лонг, то быки окрепли и не дают опуститься цене ниже, далее появляется крупный бычий объём, входим здесь, стоп за уровень, в точке 2 ситуация развивается очень плохо, видим, что инициативу переняли медведи. Повышаются объёмы. Из позиции не выходим, можно было бы закрыть часть, но цена ещё не прошла нужное количество пунктов. В точке 3 видим, чем заканчивается усилие медведей – появляется крупный бычий объём, рынок банально не пускают ниже. Входим здесь ещё раз, если выбило по стопу, то вход агрессивный. Консервативный вход в точке 4, мы видим, как медведи не могут пойти ниже и объём у них значительно меньше бычьего, они делают усилие, а рынок не реагирует. Цену сдерживают от похода вниз. Точка 5 – сильный знак продолжения тренда. Видите, какой крупный объём? При этом у нас здесь уровень, а цена вниз не идёт. Цена стоит на месте – значит, идёт выкуп уровня – продавцов, которые находятся на этом уровне, выкупают, разбирают по кусочкам. Закрываем часть позицией, переносим остаток в точке 6, т.к. цена начала падать на объёмах. Медведи локально переняли инициативу, смотрим, как поведёт себя цена на уровне. Быки сопротивляются. Сейчас на уровне происходит битва, как и в вышеописанных вариантах. В точке 7 мы видим, что медведи побеждают, здесь мы выходим из позиции. Продвижение правильного выхода видим в точке 8. В точке 9 и 10 происходит вспышка бычьего объёма, но рынок реагирует слабо. Да, есть движение, но оно не приносит плодов. После этих событий был флет, работа велась в канале.

Точка 1 – видим сильное движение, объёмы равны бычьим. При этом медвежья свеча больше бычьей, а значит, что рынок внизу никто пока не держит. Входим на шорт агрессивно. В точке 2 ситуация повторяется, входим на шорт консервативно, однако ситуация в точке 2 спорная, т.к. реакции рынка на вспышку медвежьего объёма не совсем достаточно. В целом, с натяжкой, зайти можно было после выхода из микроконсолидации. В точке 3 видим, какой всплеск объёма, плюс ещё тени в сторону прошлого движения явно сдержали рынок от похода ниже. Выходим частью позиции, остальное в безубыточную область. В точке 4 происходит движение вниз, но рынок при этом генерирует небольшой объём. Более того, до этого было хорошее чёткое лонговое движение. Здесь кроем шорты. Переворачиваться пока рано – слишком подозрительное движение, да и падение было большое. В точке 5 происходит пробой максимума, образуется шпилька в сторону шорта, которая «ставит крест» на дальнейшем походе вниз. Здесь можно заходить в лонг. Точка 6 – большие объёмы, крупное медвежье движение, но рынок не идёт дальше, следующая свеча – бычья с небольшим объёмом, значит, цену наверх никто не сдерживает, а вниз – идёт сдерживание, иначе сработали бы стопы быков, коих немало, но этого не произошло. Точка 8 – ситуация повторяется, это уже подозрительно. Закрываем часть позиции. Часть – в безубыточную зону. Рынок уходит наверх, мы в профите.

Содержание

Далее