Содержание
К читателям
Предисловие
Введение
Часть I. Базовые знания1. Основные понятия
Дополнительная информация к главе 1. Термины, используемые в торговле
2. Построение графиков опционов
Дополнительная информация к главе 2. Как сделать приблизительный расчет стоимости опциона
3. Введение в опционные стратегии
Дополнительная информация к главе 3. Размер опционного контракта на разных рынках
4. Паритет опционов пут и кол
Часть II. Опционные стратегии5. Базовые стратегии
Дополнительная информация к главе 5. Трансформация форматов цен валютных опционов
6. Сложные опционные стратегии
Дополнительная информация к главе 6. Терминология, используемая при торговле спрэдами и диапазонными форвардами
7. Практические навыки построения стратегий
Дополнительная информация к главе 7. Стили опционов
8. Дельта
Дополнительная информация к главе 8. Некоторые другие производные: форварды, фьючерсы и свопы
9. Спрэды
Дополнительная информация к главе 9. Памятка для использования опционных стратегий
10. Использование опционов совместно со спотом
Дополнительная информация к главе 10. Советы начинающим трейдерам и специалистам по продажам
Часть III. Параметры риска опционов
11. Введение: волатильность и параметры-«греки» (тета, вега, гамма)
Дополнительная информация к главе 11. Немного об истории опционов
12. Волатильность
13. Вега
14. Тета
15. Гамма
16. Влияние процентных ставок на расчет цен опционов и опционных стратегий
Дополнительная информация к главе 16. Почему дилеры по опционам на ликвидных рынках используют волатильность в качестве единицы цены?
17. Динамическое хеджирование опционов
Дополнительная информация к главе 17. Влияние исторической волатильности на ожидаемую волатильность краткосрочных опционов
18. Подведение итогов
Дополнительная информация к главе 18. Памятка для «направленной» торговли опционами
19. Введение в экзотические опционы
Дополнительная информация к главе 19. Стратегии с использованием экзотических опционов
20. Комбинированные опционы на базе экзотических опционов
Часть IV. Поддержание рынка (маркет-мейкинг)
21. Маркет-мейкинг: ценовая поддержка рынка
22. Введение в управление портфелем опционов
Часть V. Хеджирование – снижение рыночных рисков для производителей и потребителей
23. Хеджирование опционами
Дополнительная информация к главе 23. Памятка при работе с энергетическими деривативами
24. Сложные стратегии хеджирования
Часть VI. Анализ кредитных рисков25. Форвардные и расчетные риски по сделкам спот, форвард и расчетный форвард
Дополнительная информация к главе 25. Риск расчетов (поставки)
26. Кредитные риски опционных сделок
27. Кредитные риски опционных стратегий
28. Кредитные риски экзотических опционов
29. Кредитные риски комбинированных позиций: опцион-spot/forward
Часть VII. Управление рыночными рисками
30. Типичные ошибки контроля риска опционов
31. Рекомендуемый подход к установлению лимитов риска
Часть VIII. Психология торговли32. Личностные факторы в оценке риска
33. Самоконтроль психологических факторов при инвестировании
Дополнительная информация к главе 33. Советы начинающим трейдерам
34. Проблемы со стандартными методами минимизации риска
Дополнительная информация к главе 34. Психология трейдинга в притчах и поговорках
Заключение
Знаете ли Вы, что: группа компаний «Henyep Group», к которой принадлежит один из лучших современных Форекс-брокеров – HYCM, основана в 1977-м году (то есть уже более 40 лет тому назад); в настоящее время брокер абсолютно легально предоставляет услуги и регулируется со стороны «FCA» в Великобритании, «CySEC» в Европейском союзе, «DFSA» в ОАЭ и «CIMA» на Каймановых островах.
|
