Содержание
Глава 1. Введение
Глава 2. Исторические и теоретико-математические основы хеджированияЧто такое хедж?
Анализ масштабов риска
Процентный рискСтатистический анализ и определение стратегии хеджирования
Приведенная стоимость базисного пункта
«Дрейф» протяженности и изгиб
Обычные применения методов хеджированияПерекрестное хеджирование
Коммерческие банки и процентные фьючерсыЗатраты на хеджирование
Портфельный подход к хеджированию
Стратегия хеджирования ценовой чувствительности
Краткое изложение
Глава 3. Теория и модели определения цены опционов
Биномиальная модель определения цены опционов
Модель определения цены опционов Блэка-Шолеса
Оценка опционов и паритет опционов пут-колл Определение цены американских опционов
Коэффициенты хеджирования опционов
Гамма-хеджирование
Биржевые и внебиржевые опционы
Краткое изложение
Глава 4. Государственные ценные бумагиКазначейские облигации: основные понятия
Котировка и определение цены казначейских облигаций
Соотношение между доходностью и ценой
Прочие факторы, влияющие на доходность
Риск реинвестирования
Применение казначейских облигаций
Облигационные свопы
Дробление облигацииХеджирование
Рынок казначейских бумаг США
Рынок государственных ценных бумаг Великобритании
Рынок государственных облигаций Японии
Рынок государственных облигаций Германии
Рынок государственных облигаций Франции
Швейцарский рынок облигаций
Краткое изложение
Глава 5. Рынки финансовых фьючерсовОпределение фьючерсного контракта
Эволюция фьючерсных рынков
Биржа и расчетная палата
Операции с фьючерсами
Хеджирование посредством финансовых фьючерсов
Выбор финансовых фьючерсов в качестве инструмента хеджирования
Базис
Процентные фьючерсы
Определение наиболее дешевого инструмента поставки
Пример хеджа с использованием контракта на долгосрочные государственные ценные бумаги
Краткосрочные процентные контракты
Валютные фьючерсы
Краткое изложение
Глава 6. Процентные и валютные свопыОпределение процентных свопов
Котировка и ценообразование в свопах
Как заключается своп
Хеджирование свопа
Определение цены свопа
Вариации характерной структуры свопаПроцентные свопы с изменением базы начисления ставки
«Амортизационные» свопы
Валютные свопы
Свопы на основе активов
Свопы на основе обязательствФорвардные свопы
Свопы с правом досрочного завершения (плательщиком)
Свопы с правом досрочного завершения (получателем)
Краткое изложение
Глава 7. Краткосрочная процентная ставка и инструменты валютного хеджирования, включая опционные инструментыВведение в опционы
Применение опционов
Соглашение о будущей процентной ставке
Гарантия процентной ставки
Процентные кэп, фло и коллар
Опционы на процентный своп
Свопы «участия»
Выбор инструмента процентного свопа
Валютные операции
Форвардные валютные операции
Валютные опционы
Опционы на форвардную дату
Краткое изложение
Глава 8. Будущее развитие. Европейский экономический и валютный союз
Европейская валютная единица (ЭКЮ)
Значение экономического и валютного союза для финансовых рынков
Восточная Европа
Будущее фьючерсов
Влияние технологии
Проблема кредитаКраткое изложение
Слава Україні!
Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:
Exness – для доступу до валютного ринку;
RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;
Deriv – для опціонної торгівлі.
Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:
рейтинг ПАММ-рахунків;
рейтинг ПАММ-портфелів.
Все буде Україна!
|
